Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle»


В связи с тем, что в комбинации «удавка» страйки двух опционов разнесены по цене, возникает вероятность того, что оба опциона оказываются не в деньгах. Применив все рассуждения предыдущего параграфа книги, можем  записать:

 

                                                                                                                                                                            (7.81)

 

где