Если даты исполнения указанных опционов и их страйки совпадают, то ясно, что в любой момент времени один из опционов находится в деньгах, а другой – нет. Что это означает с точки зрения корреляции двух опционов, предстоит выяснить.
Как установлено в предыдущих разделах этой главы, текущиая доходность опциона call связанa с тем же для подлежащего актива соотношением:
где
То же самое для опциона put:
где
