Глава 1   Глава 2



Вероятностная модель опциона put 3


 

Теперь нетрудно перейти к распределению доходности jR(v), пользуясь (7.22), (7.23) и (7.27):

 

  Вероятностная модель опциона put 3                          (7.28)

 

 

Разумеется, отмечаем бимодальность (7.27) и (7.28).

 

Поэтому риск инвестиций в опцион put может быть определен по формуле

 

Вероятностная модель опциона put 3                                                          (7.29)

 

где

Вероятностная модель опциона put 3                                                                                                                  (7.30)

а jR(v) определяется по (7.28).