Глава 1   Глава 2



Вероятностная модель опциона call 4


 

На рис. 7.2 представлен примерный вид плотности вида (7.13).

 

Вероятностная модель опциона call 4

 

Рис. 7.2. Примерный вид плотности усеченного распределения

 

Видно, что мы перешли от нормального распределения цен к усеченному нормальному распределению доходов. Но это не классическое усеченное распределение, а распределение, функция которого претерпевает разрыв первого рода в точке с бесконечной плотностью.