Введем следующие обозначения, которые будем употреблять в дальнейшем:
Входные данные (дано):
T – расчетное время (срок жизни портфеля или время до исполнения опционного контракта);
S0 – стартовая цена подлежащего опционам актива;
zc – цена приобретения опциона call;
zp – цена приобретения опциона put;
xc - цена исполнения опциона call;
xp - цена исполнения опциона put;
ST – финальная цена подлежащего опционам актива в момент Т (случайная величина);
rT – текущая доходность подлежащего актива, измеренная в момент времени T по отношению к стартовому моменту времени 0 (случайная величина);
sr – среднеквадратическое отклонение (СКО) доходности подлежащего актива;
Выходные данные (найти):
IT – доход (убыток) по опциону (комбинации), случайная величина;
RT – текущая доходность опциона (комбинации), измеренная в момент времени T по отношению к стартовому моменту времени 0 (случайная величина);
sR – СКО доходности опциона (комбинации);
QT – риск опциона (комбинации).
