Шаг третий:


Установите направление и силу текущего среднесрочного тренда и попытайтесь спрогнозировать время и место следующей области среднесрочного разворота

 

Для этой цели полезны следующие инструменты:

•              MACD (глава 8): Рассчитывайте еженедельные и ежедневные зна­чения MACD. Ищите тренды в MACD, положительные и отрица­тельные расхождения, углы наклона подъемов и спадов в MACD и особенно нарушения трендов в наклонах графиков скользящих средних. В этом отношении очень полезна медленная MACD.

•              Торговые каналы скользящих средних (глава 9): они довольно хо­рошо работают в связке с MACD и сами по себе при анализе средне­срочных трендов, а также при анализе более долгосрочных и крат­косрочных трендов.

•              Индикаторы скорости изменения: 10-дневные показатели скоро­сти изменения, 21-дневный показатель скорости изменения и дру­гие (см. главу 3) показывают, увеличивается или уменьшается темп движения цен. Ищите положительные и отрицательные расхожде­ния между темпом движения рынка и ценой для заблаговременного предупреждения о развороте фондового рынка.

•              Индикаторы широты рынка: графики подъема/падения ведущих бирж, а также количество акций, поднявшихся до новых максиму­мов или опустившихся до новых минимумов (см. главу 6), во время рыночных подъемов или спадов должны сопровождаться показате­лями силы широты рынка. Для фондового рынка необычно пере­живать значительный спад во время периодов сильной и улучшаю­щейся широты. Рассматривайте улучшения в отношениях новые максимумы/новые минимумы как предвестника завершения ры­ночных спадов, а пробуксовку в значениях этого показателя — как предварительный сигнал о последующем падении рынка.

 

Чтобы спрогнозировать вероятные временные рамки и расположе­ние поворотных точек, воспользуйтесь следующими инструментами:

•              среднесрочные временные циклы и Т-фигуры (см. главу 5);

•              графические модели — изменения углов наклона, фигуры поворотов, «клинья», линии поддержки и области сопротивления (см. главу 4);

•              сезонные критерии;

•              указания на настроения рынка, такие как VIX (см. главу 7). Вот специальные статистические модели выбора времени, которые полезны для тех трейдеров, которые занимаются среднесрочными опе­рациями.

•              Модель торговли на основе тройного темпа движения индекса NASDAQ (см. главу 4) предлагает статистически просчитанные сигналы к по­купке и к продаже, которые могут определяться на чисто объектив­ной основе.

•              Модель отфильтрованной MACD всплеска широты (см. главу 8) использует комбинацию трендов в уровнях MACD и показатели, которые определяют необычно сильные увеличения широты рын­ка, чтобы получить мощный среднесрочный индикатор продажи/ покупки.

•              Индикатор новых максимумов — новых минимумов 90-80 и ежене­дельный побудительный продолжающийся сигнал — оба указывают периоды рыночной силы выше среднего уровня. До тех пор, пока эти индикаторы двигаются в благоприятной области, считается, что на фондовом рынке можно, по крайней мере, оставаться (см. главу 6).