Сравнения периодов перед «медвежьим» рынком


Интересно сравнить результаты периода 1971-2000 гг. с пе­риодом 1971-2004 гг., которые включают в себя рынок «медведей» 2000-2002 гг. Использование характеристик в 90% (покупка) и в 80% (продажа) в промежутке между 1971 и 2000 гг. принесло бы доходность в 34% за время инвестирования и максимальные просадки всего в 8,6% при этом прибыльные сделки составили 72%. Значительные просадки моделей выбора времени на основе новых максимумов/ми­нимумов имели место в течение 2001 и 2002 г.

«Медвежий» рынок наверняка повлиял на исторические результа­ты этого и многих других индикаторов выбора времени на фондовом рынке, которые подчеркивали важность использования долгосрочных и разнообразных периодов истории фондового рынка в исследовании и в любой оценке методов выбора времени для совершения операций с акциями.

График подъема/падения индекса Нью-Йоркской фондовой биржи





Содержание раздела