Глава 1   Глава 2   Глава 3



Сигналы к покупке, основанные на значительном изменении волатильности


Входные рыночные уровни складываются не так часто и тре­буют выполнения двух условий.

•              Десятинедельная скользящая средняя абсолютных процентных из­менений NADSAQ должна расти на 3% и более, но не выше 6%, что будет свидетельствовать об очень нестабильной рыночной конъюнк­туре.

•              Сигнал к покупке подается в тот момент, когда 10-недельная сред­няя падает, по крайней мере, на половину 1% от своего пикового значения.

Например, если 10-недельная средняя еженедельных процентных изменений вырастает до 4,5%, падение величины сред­ней до 4% или ниже будет подавать сигнал к покупке. Если 10-не­дельная средняя еженедельных процентных изменений вырастет выше 6%, сигнал к покупке отсутствует до тех пор, пока она сначала не упадет ниже 3%, не поднимется выше 3% (но не выше 6%), а за­тем не упадет на половину 1% от своего максимума.

Правила продажи отсутствуют. Модель значительного изменения волатильности определяет условия для покупки на фондовом рынке, но не предлагает стратегии для выхода с рынка.