Глава 1   Глава 2   Глава 3



Расчет модели значительного изменения волатильности


1. В конце каждой недели рассчитайте недельное изменение индекса NASDAQ Composite в процентах. Не имеет значения, росли или па­дали цены в течение этой недели; измеряется абсолютное процент­ное изменение.

2. Отслеживайте               10-недельную скользящую среднюю абсолютных процентных изменений. Для этой цели воспользуйтесь недельны­ми ценами закрытия.