Шестинедельная экспоненциальная средняя, или 0,286, недельного чистого процентного изменения широты завершила прошлую неделю на отметке 25,7%. На этой неделе на Нью-Йоркской бирже обращались 3526 акций, из которых 1906 подорожали, а 1533 подешевели. Чему равно новое недельное чистое процентное изменение широты 6-недельной экспоненциальной средней с постоянной 0,286?
Недельная разница между подъемами и падениями равна +373 (1906-1533).
Разделим +373 на число обращающихся бумаг (3526), чтобы получить чистое процентное изменение ширины рынка.
Получится +10,58% (373:3526).
Новая недельная экспоненциальная средняя (с постоянной 0,286) = = 0,286(10,58-25,7)+ 25,7 = 0,286(-15,2) + 25,7 = -4,32 + 25,7 = +21,38 (можно округлить до 21,4).
Теперь рассмотрим этот пример в реальном времени. Вот последовательность недель с апреля по май 2003 г. Попробуйте, сможете ли вы повторить расчеты, которые образовали разные колонки статистических данных.
|
Дата |
Индекс NYSE |
Количество бумаг |
Дорожающие |
Дешевеющие |
Чистая разница |
Экспоненциальная средняя с константой 0,286 |
|
17/4 |
5006,32 |
3521 |
2701 |
744 |
55,58% |
24,89% |
|
25/4 |
5017,62 |
3536 |
2211 |
1227 |
27,83% |
25,73%* |
|
02/5 |
5201,10 |
3533 |
2789 |
668 |
60,03% |
35,53% |
|
09/5 |
5242,84 |
3537 |
2443 |
1002 |
40,74% |
37,02% |
Недельный показатель в 25,73 в экспоненциальной средней с постоянной 0,286 оказался достаточным для того, чтобы породить недельный побудительный сигнал к покупке.
Заметим, что количество бумаг не равно сумме подорожавших и подешевевших бумаг, потому что сюда включаются и бумаги, чья цена не изменилась.
