Создание показателей скорости изменения


Показатель скорости изменения рассматривался в последней главе, когда мы обсуждали показатель доходности, но повторение еще никому не повредило. Показатели скорости изменения могут состав­ляться для любого промежутка времени и основываться на почасовых, ежедневных, еженедельных или ежемесячных данных. В своей соб­ственной работе я в качестве исходных данных часто использую ежед­невные цены закрытия ключевых рыночных индексов или уровни гра­фика «рост-падение» (совокупная сумма подъемов минус спады на NYSE или на NASDAQ).

Я обнаружил, что 10-дневные показатели скорости изменений мо­гут оказаться полезными для краткосрочной торговли, а данные о ско­рости изменений в диапазоне 21-25 дней полезны для среднесрочных операций. Полезно использовать и долгосрочные, и краткосрочные по­казатели скорости изменений. Часто изменения направления краткос­рочных данных предшествуют последующим изменениям направления движения более долгосрочных показателей скорости изменения.

Вот как могла бы выглядеть ваша рабочая таблица, если вы составля­ли 10-дневный индикатор скорости изменения индекса Standard & Poor's 500 с 30 января по февраль 2004 г.

Дата

Уровень закрытия S&P 500

10-дневная скорость изменения

 

1. 30 января

1131,13

 

 

2. 2 февраля

1135,26

 

 

3. 3 февраля

1136,03

 

 

4. 4 февраля

1126,52

 

 

5. 5 февраля

1128,59

 

 

6. 6 февраля

1142,76

 

 

7. 9 февраля

1139,81

 

 

8.10 февраля

1145,54

 

 

9. 11 февраля

1157,76

 

 

10. 12 февраля

1152,11

 

 

11. 13 февраля

1145,81

+ 14,68 (день 11, 1145,81 — день 1,1131,13

 

12. 17 февраля

1156,99

+ 21,73 (день 12, 1156,99 — день 2, 1135,26)

 |

 

Как вы видите, поток данных хотя бы на одну единицу больше, чем требуется для составления вашего показателя скорости изменения.

Поэтому для расчета 10-дневного показателя скорости изменения должны иметься данные, по крайней мере за 11 дней.

Чтобы находить дивергенции, создавать линии трендов и т. д., по­лезно наносить на один и тот же график данные по ценам и по скоро­сти изменения. Ежедневные графики скорости изменения могут быть неровными, поэтому скользящие средние ежедневных показателей часто полезны для сглаживания графиков индикатора.

Давайте начнем этот раздел с графика 3.6, который иллюстрирует ряд основных концепций, используемых при интерпретации показа­телей скорости изменения.