Психология кредитора в ситуации сомнительной ссуды: отрицание, гнев, попытка договориться, депрессия и принятие (согласие, смирение). Смысл рекомендаций - как можно быстрее продвигаться к последней стадии - принятию ситуации. Поскольку первые три стадии обычно проходят быстро, наибольшим препятствием оказывается стадия депрессии.
Принцип диверсификации предполагает, что если кредитор и не в состоянии оценить риск отдельных займов, то он может это сделать относительно всего портфеля кредитов. Ссуда, ведущая к диверсификации портфеля кредитов, ценнее для банка, чем та которая этого не обеспечивает. Первая заслуживает скидки, вторая - премии.
Условие “бери или уходи”.
Предполагается, что банки предоставляют в своих регионах необходимые кредитные средства легальному бизнесу по обоснованным, компетентным образом установленным процентным ставкам. Банковские риски имеют тенденцию концентрироваться именно в кредитном портфеле.
Причины: 1) ошибочные управленческие решения;
2) незаконные манипуляции с кредитами;
3) проведение неправильной кредитной политики;
4) непредвиденный экономический спад.
Оценка кредитной политики на предмет ее разумности с точки зрения сохранности размещенных в банке средств.
Классификация кредитов по целям кредитования, т.е. тому, как заемщик планирует использовать полученный кредит.
Классификация некачественных кредитов (см. также Синки, 623):
1. кредиты с повышенным риском, когда степень защиты банка недостаточна из-за низкого качества обеспечения или иной возможности заемщика погасить кредит - *0,20;
2. сомнительные кредиты, по которым высока вероятность убытков - *0,50;
3. убыточные кредиты, которые рассматриваются как кредиты, которые нельзя взыскать - *1,00.
Эти взвешенные показатели суммируются и сравниваются с размером резервов на покрытие возможных убытков и размером капитала банка.
Ключевые факторы, определяющие структуру конкретного кредитного портфеля: 1) специфика сектора рынка, который банк обслуживает (хотя банки и не являются полностью зависимыми от обслуживаемых ими регионов при предоставлении ссуд); 2) размер банка, особенно размер капитала, определяющий предельную сумму кредита на одного заемщика; 3) опыт и квалификация менеджеров в области различных видов кредитования; 4) официальная кредитная политика банка.
