Как построить HPI


Индекс Херрика можно построить по разным дневным данным. Вы можете выбрать единственный контракт с его ценой, объемом и неудовлетворенным спросом. Более практично собрать объем и неудовлетворенный спрос всех контрактов и сопоставить с ценами наиболее активного месяца поставки.

HPI использует дневные цены открытия и закрытия, объем и открытый интерес. Прежде, чем будут получаться осмысленные результаты, нужно обработать данные по крайней мере за три месяца. Его сложная формула делает использование компьютера почти обязательным (рис. 37).

 

HPI = Кв + (К - Кв), где

 

Кв — вчерашний HPI,

К = [(М-Мв)*С*V*(1±{I*2/G}],

М — средняя цена, (Максимум + Минимум)/2,

Мв — вчерашняя средняя цена,

С — величина изменения на 1 процент (или одно и тоже посто­янное значение для всех контрактов,

V — объем,

I — абсолютное значение разности между сегодняшним и вчерашним неудовлетворенным спросом,

G — сегодняшний или вчерашний неудовлетворенный спрос, смотря по тому, какой больше.

 

Знак “+” или “-” в скобках определяется так: если М > Мв , то знак “ + ”, а если М < Мв , то знак “ — ”.

Игрок может применять HPI только к дневным данным, но не к недельным или данным внутри дня. Нет такого понятия, как недельный неудовлетворенный спрос. Недельный объем можно определить, сложив объемы за пять дней, но неудовлетворенный спрос складывать нельзя.

 





Содержание раздела