Работа с ФИ-спиралями





ФИ-спирали могут применяться к любому торгуемому продукту. Но по нашему опыту лучше всего ФИ-спирали работают на проду­ктах с высоким открытым интересом и высокой ликвидностью — таких как финансовые фьючерсы или наличные валюты. Эти про­дукты имеют достаточную ликвидность, чтобы свободно входить в позиции, которыми мы хотим торговать, и выходить из них.
Важно понимать, что размеры колебания не должны быть слишком малыми, потому что чем меньше размер колебания, тем большее число колец ФИ-спиралей мы получаем. Чтобы долж­ным образом справляться с долгосрочными разворотами тренда, важно искать точки разворота на третьих кольцах ФИ-спиралей. Однако это нестрогое правило. Как мы увидим, возможны исклю­чения.
Применение ФИ-спиралей к движениям рынка означает инве­стирование против главного тренда. Стратегия состоит в том, что­бы заранее идентифицировать главные развороты тренда и дейст­вовать соответственно, как только пробиваются кольца ФИ-спи­ралей.
Для успешной торговли на ФИ-спиралях нужно, чтобы по крайней мере две или более ФИ-спиралей идентифицировали в потоке рыночных данных один и тот же важный пик или впадину. Эти ФИ-спирали можно получать путем: (а) выбора одной цент­ральной и одной отправной точки, но для ФИ-спиралей, направ­ленных по часовой стрелке и против часовой стрелки; (Ь) исполь зования различных ФИ-спиралей с различными центральными и отправными точками; или (с) применения ФИ-спиралей на не­дельных и дневных данных.
Различные Ф И-спирали необязательно должны исходить из недавних и соседних колебаний. Важные пики или впадины могут быть также обнаружены ФИ-спиралями, использующими конфи­гурации колебаний, имевших место неделями или месяцами ранее.
Одновременное применение хотя бы двух ФИ-спиралей озна­чает, что на наших графиках мы получаем большое количество ко­лец ФИ-спиралей. У некоторых читателей это вначале может вы­зывать раздражение. Чтобы дать читателям более ясную картину, мы показываем отдельные ФИ-спирали на маленьких графиках, а комбинации ФИ-спиралей, включая точки пересечения, на од­ном крупномасштабном графике.
При проведении ФИ-спирального анализа в начале движения рынка инвестор не может знать, какие ФИ-спирали правильные. Об этом скажет только будущее поведение рынка. Следовательно, требуется много терпения и дисциплины, чтобы дождаться точки пересечения ФИ-спиралей и, соответственно, указания на то, что пришло время инвестировать. Проявление терпения и ожидание пересечения окупаются. Мы не нашли ни единой важной точки разворота в проанализированных нами продуктах, которая не мог­ла бы быть идентифицирована пересечением двух ФИ-спиралей.
С помощью программного обеспечения WINPHI, прилагаемо­го к этой книге, читатели могут отследить, осмыслить и легко вос­произвести все наши примеры, чтобы получить ощущение, как могут применяться к графикам ФИ-спирали. В настоящее время мы находимся в завершающих стадиях разработки профессио­нальной версии программного обеспечения WINPHI. Оно созда­ется как онлайновое приспособление для торговли, доступное через Интернет на основании зарегистрированного членства в www.fibotrader.com. Онлайновая версия позволяет нам автомати­чески постоянно обновлять недельные, дневные и внутридневные данные и включать широкий диапазон торговых инструментов от главных международных рынков.
Для демонстрационных целей общего использования ФИ-спи­ралей мы выбрали три ликвидных и подвижных пробных продукта. Эти продукты: Индекс S&P500, наличная евро и Индекс DAX30.
Чтобы сделать ФИ-спиральный анализ более легким для пони­мания, сначала определяем точки разворота для Индекса S&P500 на недельных данных. Затем анализируем те же самые точки разворота для Индекса S&P500 на дневных данных. Идентифицируя важные точки разворота при использовании комбинации ФИ-спи­ралей, независимо полученных на недельных и дневных данных, мы получаем дополнительное доказательство стабильности пове­дения инвесторов в рыночных фигурах. Примеры на графиках на­личной евро и Индекса DAX30 следуют в отдельных разделах.