Ряд суммирования Фибоначчи на дневных данных





В этом разделе представлен анализ дневных гистограмм Инде­кса S&P500 и наличной японской иены за шесть месяцев (по со­стоянию на конец ноября 2000 года).
База данных для нашего анализа предоставлена компанией Bridge/CRB, Чикаго, шт. Иллинойс. Читатели, желающие повто­рить наш анализ и пойти далее, могут найти наборы данных для различных продуктов, использованных нами на компакт-диске WINPHI.
Мы знаем, что временной промежуток (шесть месяцев) только указание на то, что можно натворить, используя ряд суммирова­ния Фибоначчи как аналитический инструмент. Но данная книга не предлагает полностью автоматизированной модели торговли. Наши цели — представить некоторые новые торговые инструмен­ты и показать, как эти инструменты можно успешно применять на рынках.
А теперь перейдем к сути вопроса.
На рынке Индекса S&P500 мы начинаем отсчитывать числа Фибоначчи 8, 13, 21, 34 и 55 только от главных максимумов (пи­ков) и главных минимумов (впадин). Главный максимум (и, на­оборот, впадина) подтверждается, когда мы имеем (а) по крайней мере две цены закрытия с обеих сторон дня с самым высоким ма­ксимумом, являющиеся ниже, чем минимум самого высокого дня, или (Ь) две цены закрытия, которые ниже, чем закрытие са­мого высокого дня (рисунок 2.2).
Размер колебания должен быть минимум 50 полных пунктов Индекса S&P500 (500 тиков). Другими словами, движение цены Индекса S&P500 должно составить, например, от 1,400.00 до



Рисунок 2.2 Формирования максимумов колебания, основанные на (а) минимуме дня максимума и (Ь) закрытии дня максимума.

1,450.00 и назад к 1,400.00 прежде, чем мы сможем считать 1,450.00 подтвержденным максимумом колебания.
При подсчете дней Фибоначчи на графике мы не перескакива­ем выходные; мы включаем их как рабочие дни.