Работа с ФИ-эллипсами 7





Не ждать, пока PHI05 будет пробит в правую сторону, и входить на рынок на прорыве максимума предыдущих четырех дней. Это правило входа выполняется в точке F на рисунке 5.28.
• Стоп-лосс устанавливается на впадине в точке О.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке О.
Второй вариант входа на рынок наличной японской йены с длинной стороны работает с иным набором параметров.
• Первоначальная покупка в момент, когда боковая линия PHI05 пробивается в точке L, которая находится также выше максимума предыдущих четырех дней. Стоп-лосс устанавливается на минимуме колебания в точке Н.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке J.

Используя второй вариант, можно закрыть позицию, объединяя ФИ-эллипс PHI05 с ФИ-эллипсом ФИ04 — тем самым, который мы не посчитали пригодным для входа, потому что он построен на слишком высоком отношении ряда ФИ. Мы выходим из нашей позиции в точке К (рисунок 5.28), когда рыночная цена пробивает боковую линию ФИ-эллипса PHI04.
ФИ-эллипс PHI06 — пример улавливания среднесрочного восходящего тренда с 3 волнами продолжительностью более трех месяцев и генерирования из него сигнала короткой продажи (рисунок 5.29).
ФИ-эллипс PHI06 основан на симметричном движении цены от точки А к точкам В, С и О. 3-волновое колебание имеет коррекцию а-Ь-с в волне 2, которая одновременно придает форму ФИ-эллипсу PHI01 (см. рисунок 5,25).
Наше принципиальное инвестиционное решение состоит в движении против тренда в точке D. Разворот тренда в точке D подтверждается двумя ценовыми целями: Х и Хl. Мы получаем цель Х, умножая амплитуду движения цены от А до Аl на отношение Фибоначчи 1,618. Ценовая цель X l определяется умножением амплитуды движения рынка от точки А в точку В на отношение 0,618. Обе ценовые цели Х и Xl достаточно близки друг к другу, чтобы создать сильное сопротивление на этих уровнях цен и высокую вероятность разворота тренда, как только достигаются целевые цены восходящего тренда.

При инвестировании на PHI06 мы имеем два варианта. Соответствующие факторы первого варианта.
• Немедленный короткий вход в точке D на минимуме предыдущих четырех дней из-за подтверждения разворота тренда ценовыми целями Х и Хl, даже если ФИ-эллипс PHI06 не был пробит. Это правило входа исполняется в точке Е.
Защитный стоп-лосс устанавливается на самом высоком максимуме в точке D.



Рисунок 5.29 График наличной японской иены с апреля по ноябрь 2000 года. ФИ-эллипс PHI06.

Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как прорыв максимума предыдущих четырех дней при условии, что короткая позиция не была ранее закрыта другим стопом в убыток.
• Определение уровней целевых прибылей на 38,2, 50,0 и 61,8% расстояния от точек А — D альтернативно правилу выхода по плавающему стопу.
Второй вариант предусматривает несколько иное развитие, причем вход задерживается. Это происходит потому, что консервативно дожидаемся конечной точки PHI06. Мы используем следующий набор параметров.