Е. Расширения в 5-волновой фигуре 3





Величина колебания импульсного движения от максимума на рисунке 3.25 на уровне 8,136.0 до минимума на 7,412.0, умножен­ная на 1,618, дает нам верхнюю границу коридора ценовых целей 6,305.0. Нижняя граница ценовой полосы рассчитывается умно­жением на 0,618 расстояния от максимума волны 1 на 8,136.0 до минимума волны 3 (на рисунке 3.25 от пика №3 до впадины №4) на 6,937.0, что дает 6,197.0. Расстояние от 6,305.0 до 6,197.0 мень­ше, чем 200 пунктов, принятые в качестве максимально допусти­мого размера коридора ценовых целей Фибоначчи.



Рисунок 3.25 График Индекса DAX30 с января по декабрь 2000 года. Ко­ридор ценовых целей рассчитан с использованием ФИ Фи­боначчи = 1,618 и ФИ' = 0,618.

Работа с ценовыми полосами важна, потому что мы не приме­няем дополнительные правила входа к нашей стратегии, как дела­ли это при анализе коррекций и расширений 3-волновых фигур. Вместо этого, когда достигается ценовая полоса, мы сразу же вхо­дим на рынок по цене закрытия дня.

Дополнительные параметры для генерации сигналов для Индекса DAX30 при использовании расширений в сочетании с ценовыми полосами на основе 5-вол-нового движения:
• минимальный размер колебания 300 пунктов (например, движение от 6,500.0 до 6,800.0); целевая прибыль в 50% пол­ного расстояния от максимума волны 1 до минимума волны 5 для сигнала покупки (для сигнала продажи — наоборот);
• плавающий стоп на четырехдневном максимуме или мини­муме; уровень стоп-лосса на пике или впадине перед входом; правило повторного входа после срабатывания стоп-лосса на закрытии, которое выше или ниже цены закрытия при пер­воначальном входе.

Как объяснялось ранее, ценовые цели, рассчитанные на не­дельных данных, интегрируются и превращаются в сигналы на дневных графиках. Рисунок 3.26 иллюстрирует сигнал покупки для Индекса DAX30 при выходе из коридора ценовых целей Фи­боначчи.
При подсчете прибылей/убытков оказывается, что длинная позиция в Индексе DAX30, открытая на 6,534.5, дает прибыль в почти 700 пунктов. Что касается правила выхода, мы рассматрива­ем только уровень целевой прибыли, вызывающий продажу пози­ции на уровне 7,222.0, как раз перед разворотом рынка в нижнюю сторону. При использовании плавающего стопа позиция была бы продана четырьмя днями позже со слегка меньшей прибылью.