В Таблицах 3.7а и 3. 7Ь показаны четыре сигнала для Индекса DAX30 за период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года. Расчеты производились отдельно для выходов на целевых прибылях и выходов на плавающих стопах.
Таблица 3.7а Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на целевой прибыли
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2
Продажа на повторном входе
6,005.0
Целевая прибыль
5,545.5
449.5
H#3/L#4
Покупка на входе
4,204.0
Стоп-лосс
3,861.0
(143.0)
H#3/L#4
Покупка на повторном входе
4,299.0
Целевая прибыль
4,961.0
662.0
L#6/H#7
Продажа на входе
4,960.0
Стоп-лосс
5,189.5
(229.5)
Таблица 3.7b Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на плавающем стопе
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2
Продажа на повторном входе
6,005.0
Плавающий стоп
5,520.0
485.0
H#3/L#4
Покупка на входе
4,204.0
Стоп-лосс
3,861.0
(143.0)
H#3/L#4
Покупка на повторном входе
4,299.0
Плавающий стоп
4,960.0
661.0
L#6/H#7
Продажа на входе
4,960.0
Плавающий стоп
4,720.0
240.0
В примере с Индексом DAX30 выбран период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года, чтобы продемонстрировать практическое использование правил повторного входа с расширениями из типичной 3-волновой фигуры на дневной основе.
Сигналы на основе расширений, как правило, имеют место только на рынках волатильных продуктов, причем даже с ними это происходит только четыре-пять раз в году. Совокупности повторных входов как торговое правило, следовательно, должны рассматриваться как исключения по отношению к большей части торговых сигналов. Тем не менее повторные входы работают исключительно хорошо.
В нашем примере с Индексом DAX30, однако, мы видим два сигнала повторного входа в пределах всего лишь четырех месяцев. Первый сигнал — пример повторного входа после того, как рыночная цена ушла из ценового коридора без открытия короткой позиции по правилу входа и затем вернулась назад к линии ценовой цели. Второй сигнал — пример истинного повторного входа после срабатывания стоп-лосса.
