Примерные расчеты расширений на дневных данных 4





В Таблицах 3.7а и 3.7Ь показаны четыре сигнала для Индекса DAX30 за период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 го­да. Расчеты производились отдельно для выходов на целевых при­былях и выходов на плавающих стопах.

Таблица 3.7а Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на целевой прибыли

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2

Продажа на повторном входе

6,005.0

Целевая прибыль

5,545.5

449.5

H#3/L#4

Покупка на входе

4,204.0

Стоп-лосс

3,861.0

(143.0)

H#3/L#4

Покупка на повторном входе

4,299.0

Целевая прибыль

4,961.0

662.0

L#6/H#7

Продажа на входе

4,960.0

Стоп-лосс

5,189.5

(229.5)



Таблица 3.7b Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на плавающем стопе

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2

Продажа на повторном входе

6,005.0

Плавающий стоп

5,520.0

485.0

H#3/L#4

Покупка на входе

4,204.0

Стоп-лосс

3,861.0

(143.0)

H#3/L#4

Покупка на повторном входе

4,299.0

Плавающий стоп

4,960.0

661.0

L#6/H#7

Продажа на входе

4,960.0

Плавающий стоп

4,720.0

240.0



В примере с Индексом DAX30 выбран период времени с апре­ля 1998 года по февраль 1999 года, чтобы продемонстрировать практическое использование правил повторного входа с расшире­ниями из типичной 3-волновой фигуры на дневной основе.
Сигналы на основе расширений, как правило, имеют место только на рынках волатильных продуктов, причем даже с ними это происходит только четыре-пять раз в году. Совокупности по­вторных входов как торговое правило, следовательно, должны рассматриваться как исключения по отношению к большей части торговых сигналов. Тем не менее повторные входы работают ис­ключительно хорошо.
В нашем примере с Индексом DAX30, однако, мы видим два сигнала повторного входа в пределах всего лишь четырех месяцев. Первый сигнал — пример повторного входа после того, как ры­ночная цена ушла из ценового коридора без открытия короткой позиции по правилу входа и затем вернулась назад к линии цено­вой цели. Второй сигнал — пример истинного повторного входа после срабатывания стоп-лосса.