В первом варианте мы выходим





В первом варианте мы выходим из прибыльных позиций сразу после достижения уровня целевой прибыли. Во втором варианте используем плавающий стоп, согласно нашему определению, и закрываем позиции на уровне целевой прибыли не сразу.
Результаты обоих вариантов нашего эксперимента можно сравнить в Таблицах З.ба и З.бЬ.

Таблица З.ба Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года. Выход из позиций на целевой прибыли

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)

Правило входа

Правило выхода

Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2

Покупка на входе

105.50

Целевая прибыль

107.60

2.10

H#3/L#4

Покупка на входе

105.65

Целевая прибыль

107.10

1.45

L#5/H#6

Продажа на входе

108.53

Стоп-лосс

109.38

(0.85)

H#7/L#8

Покупка на входе

106.45

Целевая прибыль

107.32

0.87



Таблица З.бЬ Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года. Выход из позиций на плавающем стопе

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)
Правило входа

Правило выхода

Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2

Покупка на входе

105.50

Плавающий стоп

107.71

2.21

H#3/L#4

Покупка на входе

105.65

Плавающий стоп

108.75

3.10

L#5/H#6

Продажа на входе

108.53

Стоп-лосс

109.38

(0.85)

H#7/L#8

Покупка на входе

106.45

Плавающий стоп

106.70

0.25



После анализа четырех наших пробных сделок сигнал за сигна­лом становится ясно, что торговля на расширениях может быть выгодной стратегией.
Сигналы происходят не слишком часто, но в тех четырех слу­чаях (в 2000 году), когда рыночные фигуры соответствовали уста­новленным нами параметрам, предлагались убедительные воз­можности торговли наличной японской иеной.
Однако в данной ситуации трудно выбрать наиболее подхо­дящее правило выхода. Оба варианта — и немедленный выход на уровне целевой прибыли, и немного более длительное ожи­дание момента, когда позиция будет закрыта плавающим сто­пом, — принесли одинаково хорошие результаты. Оставляем на усмотрение заинтересованных читателей вопрос тестирования обеих моделей на различных наборах данных в пределах различ­ных структур времени и выбора того, что им лично больше по­нравится.