D. Расширения 3-волновой фигуры 2





Таблица 3.5 Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с июня 1996 года по ноябрь 2000 года

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)
Правило входа

Правило выхода

Прибыль/ убыток в пунктах
L#2/H#3

Покупка на входе

125.51

Продажа на развороте

125.88

0.37

H#3/L#4

Продажа на развороте

125.88

Стоп-лосс

128.98

(ЗЛО)

L#4/H#3a

Покупка на входе

132.13

Плавающий стоп

137.48

5.35

L#4a/H#5

Покупка на входе

142.98

Плавающий стоп

143.43

0.45

H#7/L#6a

Продажа на входе

133.27

Целевая прибыль

117.00

16.27

H#9/L#10

Продажа на входе

113.35

Стоп-лосс

116.28

(2.93)

L#10/H#9a

Покупка на входе

119.39

Плавающий стоп

118.18

(1.21)

H#11/L#12

Продажа на входе

110.12

Покупка на развороте

106.69

3.43

L#12/H#13

Покупка на развороте

106.69

Стоп-лосс

104.65

(2.04)



Когда новости противоречат ожиданиям инвесторов, на рынке возникают ситуации с сильным торговым потенциалом. Однако такой ситуацией можно воспользоваться, если анализ выполнен в соответствии с разумными и твердыми правилами. С другой сто­роны, значительные подвижки рынка могут также представлять очень большую опасность для инвесторов, захваченных врасплох с неправильной позицией на рынке.
Однако это лишь один из подходов к рассмотрению расшире­ний. Они (расширения) могут также определять изменения долго­срочного тренда на рынках акций, фьючерсов, фондовых Индек­сов или наличных валют.
В анализе расширений в данном и последующих разделах мы концентрируемся на двух наборах выборочных данных: (1) Ин­декс DAX30 и (2) наличная японская иена. Поскольку нам нужны сильные изменения тренда на рынках, а также продукты с высо­кой волатильностью и высокой ликвидностью, мы предпочитаем эти продукты сезонным продуктам типа фьючерсных контрактов на сою или свиную грудинку.