С. Коррекции на недельной основе 2





На основе недельного графика Индекса S&P500, представлен­ного на рисунке 3.13, можно получить набор сигналов, показан­ных в Таблице 3.4.

Таблица 3.4 Расчет сигналов тестирования по Индексу S&P500 с июня 1999 года по ноябрь 2000 года

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)

Правило входа

Правило выхода

Прибыль/ убыток в пунктах

H#1/L#2

Продажа на входе

1,340.40

Плавающий стоп

1,348.00

(7.60)

L#2a/H#3

Покупка на входе

1,449.80

Стоп-лосс

1,357.00

(92.80)

L#4/H#5

Покупка на входе

1,459.50

Продажа на развороте

1,417.00

(42.50)

H#5/L#6

Продажа на развороте

1,417.00

Покупка на развороте

1,439.50

(22.50)

L#6/H#7

Покупка на развороте

1,439.50

Стоп-лосс

1,382.50

(57.50)

H#7a/L#8

Продажа на входе

1,388.50

Еще не закрыта

1,337.70

40.80



Эта книга задумана как образовательный инструмент. Следова­тельно, в ней важно представить и плохие сценарии, возможные да­же в рамках наилучшим образом спланированных стратегий торгов­ли. Изучение провалов и ошибочных сделок на рынках столь же по­лезно, как и демонстрация потенциальной прибыльности стратегии. Можно достичь успеха при торговле по коррекциям на дневной ос­нове, но в то же время полностью провалиться, используя идентич­ный подход для торговли Индексом S&P500 на недельной основе.

Теперь рассмотрим наличную японскую иену как альтернативу Индексу S&P500. На дневной основе она один из наиболее надежных подверженных тренду продуктов. Для генерации торговых сигналов на недельных данных мы работаем со следующими параметрами:
• минимальный размер колебания 10.00 JPY (например, дви­жение от 110.00 до 120.00); восстановление по крайней мере на 38,2%;
• правило входа по максимуму или минимуму предыдущей не­дели; целевая прибыль на уровне, 0,618-кратном величине импульсного колебания; плавающий стоп на двухнедельном максимуме или минимуме; стоп-лосс на недельном (перед входом) максимуме или минимуме.

Сигналы недельного графика наличной японской иены пока­заны на рисунке 3.14 и в Таблице 3.5.
Хотя результаты упражнения с наличной японской иеной на­много лучше, чем на рынке Индекса S&P500, все равно некоторые важные колебания пропущены. Впадина №2 оказалась недоста­точно глубокой, чтобы достигнуть уровня восстановления 38,2%. Размер коррекции в данном конкретном случае рассчитан на основании минимума колебания наличной японской иены на уров­не 79,78, имевшего место 24 апреля 1995 года. Но эта точка слиш­ком удалена в прошлое, чтобы быть частью графика. Правильное восстановление должно было опуститься до 109,25 в середине 1997 года, но корректирующее движение, сформировавшее впадину №2, остановилось на уровне 110,63. В результате движение из впа­дины №2 до целевой прибыли на максимуме №3 (длинная пози­ция) не было уловлено. То же самое произошло, когда годом поз­же пик №9 не поднялся достаточно высоко, чтобы дать новый сигнал на продажу в направлении тренда к впадине № 10.
При работе с недельными коррекциями появляются две клю­чевые проблемы. Если мы начинаем применять уровни восстановления 38,2%, цены рынка перемещаются к 50,0 или даже 61,8%, и можно понести существенные убытки, потому что велика веро­ятность срабатывания стопа. С другой стороны, если захотим играть безопасно, дожидаясь уровня восстановления 61,8%, можно никогда его и не дождаться.
Взвесив преимущества и недостатки коррекций на недельной основе, мы не рекомендуем применение коррекций как средства анализа недельных данных.
Коррекции проанализированы в принципе, а также на днев­ных и недельных данных. Теперь перейдем к описанию и анализу расширений, очень полезных инструментов торговли, работаю­щих так же эффективно, как коррекции на дневной основе.