В. Коррекции на дневной основе 4





Результаты тестов по Индексу S&P500 и наличной японской иене весьма многообещающи. Однако прибыль, накопленная в результате применения нашей выгодной стратегии комбинирова­ния коррекций с параметрами величины колебания, правил вхо­да, правил стоп-лосса и целевых прибылей, не должна переоцени­ваться. Мы охватили лишь очень ограниченный промежуток вре­мени в 11 месяцев. В течение этого пробного промежутка времени рыночная конъюнктура сложилась в пользу нашей стратегии ин­вестирования в корректирующие волны на рынках Индексного фьючерса и наличной валюты.
2000 год идеальный для демонстрации логики коррекций и ис­пользования коррекций. Главная цель данной книги образова­тельная; поэтому мы воздерживаемся от тестирования большего количества продуктов и различных дневных структур времени. Важнее выяснить, работают ли коррекции как торговые инстру­менты на недельной основе. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Таблица 3.3 Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
L#2/H#3

Покупка на входе

105.90

Стоп-лосс

104.65

(1.25)

H#3/L#4

Продажа на входе

104.79

Стоп-лосс

105.76

(0.97)

L#4/H#5

Покупка на входе

104.94

Плавающий стоп

107.71

2.77

L#8/H#9

Покупка на входе

109.04

Продажа на развороте

109.05

0.01

H#9/L#10

Продажа на развороте

109.05

Плавающий стоп

107.91

1.14

H#11/L#12

Продажа на входе

107.67

Покупка на развороте

105.63

2.04

L#6/H#17

Покупка на развороте

105.63

Плавающий стоп

108.55

2.92

H#19/L#20

Продажа на входе

108.91

Целевая прибыль

106.15

2.76

H#23/L#24

Продажа на входе

108.25

Плавающий стоп

108.82

(0.57)