Результаты тестов по Индексу S&P500 и наличной японской иене весьма многообещающи. Однако прибыль, накопленная в результате применения нашей выгодной стратегии комбинирования коррекций с параметрами величины колебания, правил входа, правил стоп-лосса и целевых прибылей, не должна переоцениваться. Мы охватили лишь очень ограниченный промежуток времени в 11 месяцев. В течение этого пробного промежутка времени рыночная конъюнктура сложилась в пользу нашей стратегии инвестирования в корректирующие волны на рынках Индексного фьючерса и наличной валюты.
2000 год идеальный для демонстрации логики коррекций и использования коррекций. Главная цель данной книги образовательная; поэтому мы воздерживаемся от тестирования большего количества продуктов и различных дневных структур времени. Важнее выяснить, работают ли коррекции как торговые инструменты на недельной основе. Об этом пойдет речь в следующем разделе.
Таблица 3.3 Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
L#2/H#3
Покупка на входе
105.90
Стоп-лосс
104.65
(1.25)
H#3/L#4
Продажа на входе
104.79
Стоп-лосс
105.76
(0.97)
L#4/H#5
Покупка на входе
104.94
Плавающий стоп
107.71
2.77
L#8/H#9
Покупка на входе
109.04
Продажа на развороте
109.05
0.01
H#9/L#10
Продажа на развороте
109.05
Плавающий стоп
107.91
1.14
H#11/L#12
Продажа на входе
107.67
Покупка на развороте
105.63
2.04
L#6/H#17
Покупка на развороте
105.63
Плавающий стоп
108.55
2.92
H#19/L#20
Продажа на входе
108.91
Целевая прибыль
106.15
2.76
H#23/L#24
Продажа на входе
108.25
Плавающий стоп
108.82
(0.57)
