В. Коррекции на дневной основе 3





Таблица 3.2 Расчет сигналов теста по Индексу S&P500 с января по ноябрь 2000 года





Рисунок 3.12 График наличной японской иены с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях.

Применение этих параметров к дневной гистограмме налич­ной японской иены дает набор сигналов, сопоставимый с полу­ченным по Индексу S&P500. Анализируя наличную японскую иену подобным же образом, можно доказать, что впечатляющая прибыль, полученная с Индексом S&P500, не случайна.
Девять примерных сделок по наличной японской иене в целом оказались прибыльны. Шесть сделок завершились с прибылью, и только три сделки привели к убыткам. Прибыль составила почти 9,00 пункта. Это многообещающий результат для 11-месячного периода испытаний. Номера пиков и впадин, а также прибыль и убытки по сигналам для пары наличная японская иена/доллар США сведены по сделкам в Таблице 3.3.
Чтобы понять таблицу правильно, читатели должны иметь в виду, что при торговле парой японская иена/доллар США сниже­ние цены указывает на усиление японской иены, а повышение це­ны — на усиление доллара США. Следовательно, сигналы на по­купку в таблице подразумевают спекуляцию на повышении цены. Это означает более сильный доллар США и более слабую япон­скую иену. Сигналы продажи подразумевают противоположную спекуляцию на более сильной японской иене и более слабом дол­ларе США. Следовательно, мы покупаем и продаем доллары США относительно японской иены как базового значения наше­го расчета прибылей и убытков.