В. Коррекции на дневной основе 2





• Когда коррекция достигает уровня 61,8%, следует открыть длинную позицию на стороне покупки по цене максимума предыдущего дня или короткую на стороне продажи по цене минимума предыдущего дня.
• После того, как инвестиция сделана, мы работаем, имея це­левую прибыль, 0,618-кратную полному размеру колебания первой импульсной волны. Мы работаем с плавающим сто­пом, установленным на самый низкий минимум прошлых четырех дней, как описано в предыдущем разделе. Уровень нашего стоп-лосса определяется минимумом первого дня первоначальной импульсной волны.
• Мы не следуем общему правилу повторного входа, описан­ному в предыдущем разделе. Если сработает стоп, мы подо­ждем, пока не начнется новое полное колебание максимума или минимума, основываясь на минимальном размере коле­бания, и только после этого начнем искать новые возможно­сти торговли.

Для лучшего понимания сигналов покупки и продажи, которые будут сейчас представлены, очень важно понимать, что все вычисления сделаны на дневной гистограмме, охватывающей по­следние 11 месяцев Индекса S&P500 (до ноября 2000 года). Как и в предыдущей главе, мы использовали самые свежие контрактные данные O-H-L-C по состоянию на конец дня, предоставленные Bridge/CRB Data Services.
Не будем нагружать читателей годами тестовых прогонов раз­личных продуктов на компьютере. Мы выбрали только два приме­ра. Они дадут читателям некоторые идеи и объяснят стратегии, как можно делать деньги. Но мы подчеркиваем, что наша инфор­мация по этому вопросу носит образовательный характер.
Приложенный к книге CD-ROM позволяет каждому инвесто­ру получить те же результаты, которые мы показываем здесь, по­тому что использованные нами наборы данных поставляются вме­сте с программным обеспечением.
Для Индекса S&P500 за период с января по ноябрь 2000 года можно получить девять торговых сигналов, основанных на выше­упомянутом наборе параметров величины колебаний от максиму­мов до минимумов и от минимумов к максимумам, восстановле­ний, правил входа, целевых прибылей, плавающих стопов и пра­вил стоп-лосса.
Рисунок 3.11 и Таблица 3.2 показывают полученные условные прибыли и убытки по Индексу S&P500. (Сокращенные обозначе­ния торговых сигналов см. в Приложении.)
Чтобы объяснить использование коррекций со вторым набо­ром данных, мы провели подобное моделирование торговых сиг­налов на наличной японской иене (рисунок 3.12).
Основные базовые параметры анализа наличной японской иены:
• минимальный размер колебания 1,80 JPY (например, движе­ние от 110.00 до 111.80); восстановление, по крайней мере, на 61,8%;
• вход по максимуму или минимуму предыдущего дня; по­вторный вход исключен;
• целевая прибыль на уровне, 0,618-кратном величине им­пульсного колебания; плавающий стоп устанавливается на четырехдневный минимум для покупок и четырехдневный максимум для продаж;
• стоп-лосс на минимуме предыдущего колебания для поку­пок и максимуме для продаж.



Рисунок 3.11 График Индекса S&P500 с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях.