В западной финансовой прессе регулярно публикуются котировки фьючерсных контрактов. Данные котировки строятся по
единой схеме, поэтому в качестве примера мы приведем только
одну котировку, а именно котировку из газеты Уолл Стрит Джорнел на пшеницу, которая представлена в таблице 3.
В котировке сообщаются итоги торговли зерном на СВТ (Чикагская Торговая Палата) за 30 марта 1992 г. В ней указывается размер
контракта (5000 бушелей), цена в центах за один бушель. В первой
колонке приводится месяц истечения фьючерсного контракта
(май, июль). Вторая колонка — это фьючерсная цена при открытии торговли (270 1/4), третья колонка — наивысшая за день цена
(2701/4), четвертая колонка — самая низкая за день цена (266). В
пятой колонке указана котировочная цена (266 1/2), шестая колонка — это изменение котировочной цены по сравнению с котировочной ценой предыдущего торгового дня (-З 3/4) Седьмая и восьмая колонки — соответственно самая высокая и самая низкая цены за время существования контракта. Девятая колонка — общее число существующих контрактов. В ней приводится информация за торговый день, предшествующий дню, за который
указывается котировка. В нашем примере 94456 — это число
контрактов, число открытых позиций, существующих 27 марта
(пятница). Последней строчкой в таблице приводится оценка объема торговли за рассматриваемый торговый день для всех контрактов, независимо от срока их истечения (38000) и точный объем торговли за предшествующий торговый день (19723). Далее — общее число контрактов, существовавших на предыдущий торговый день, и разница в количестве контрактов по сравнению с 26 марта.
