Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково.
Открытие крупных позиций на каждом рынке одной группы нарушает принцип
диверсификации, поэтому к размещению средств на сходных рынках следует
относиться очень осторожно. Никогда нельзя пренебрегать важным правилом
оптимального размещения средств: в той или иной степени они обязательно
должны быть диверсифицированы. Свой капитал надо размещать так, чтобы
убытки от одной крупной сделки не разорили трейдера, а, по возможности, были
компенсированы прибылью от других.
При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри
которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона,
стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.
5. Определение степени диверсификации портфеля.
Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в
разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс
между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного
распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на
четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше значение
отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше
диверсификация вложенных средств.
6. Определение уровня стоп-лосс ордеров.
Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим
местом и основной своей задачей ставят спасти трейдера от разорения
(исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-
профит).
Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов
потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
Пусть трейдер имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он
допускает потери L процентов от суммы депозита.
