Как альтернатива для OBV используется индикатор накопления объема (VA — Volume Accumulation), созданный Марком Хайкиным (Mark Chaikin). На наш взгляд, этот индикатор более информативен, чем простейший индикатор OBV.

 

VA = (((C-L) - (Н-С)) / (H-L)) х V ,

 

где С — цена закрытия. L — минимальная цена, Н — максимальная цена, V — объем.

 

 

Смысл этой формулы очень прост (см. рис. 7—15): мы пытаемся определить силу «быков» и «медведей», считая, что сила первых пропорциональна диапазону цен от минимальной цены до цены закрытия а вторых — диапазону цен от максимальной цены до цены закрытия. За счет разницы «бычьей» и «медвежьей» частей изменения цен мы определяем победителя и долю его объемов. В дальнейшем, так же как и для OBV, строим сумму за счет добавления очередной порции объемов. При этом «бычьи» объемы добавляются с плюсом, а «медвежьи» — с минусом (т.е. вычитаются).

Интерпретация VA аналогична интерпретации OBV.

Для увеличения наглядности и отрезания статистических шумов можно использовать линии, построенные как усредненные значения объемов или их индикаторов.

Мы подчеркивали, что на FOREX объемы не столь значимы, как на других рынках. Поэтому VA и OBV не пользуются большой популярностью на этом рынке.

 

 

 

|Ü Начало  ¨  Следующая страница  Þ|