Один контракт на зерно, один контракт на бонды и один контракт на S&P с учетом управления капиталом
Общая чистая прибыль = $ 1.890.175
178/328 выигрышной торговли 54% прибыльности
Максимальная потеря = $266.000
(14% профит)
Максимальное число контрактов = 30
В течение восьмилетнего периода тестирования разница в прибыли составила 775.000 долларов. Это похоже на снижение заработной платы приблизительно на 100.000 долларов в год просто из-за ошибки при взвешивании финансовых инструментов. Помимо этого, после подсчета потерь баланс счета для комбинации из трех различных инструментов будет 1.624.175 долларов, в то время как для портфеля из трех контрактов на зерно и одного контракта на S&P баланс составляет 985.000 долларов. Это обеспечивает 60-процентный прирост прибыли после подсчета общей суммы убытков!
Некоторые трейдеры могут найти эту главу слишком сложной для понимания. Законы логики не совпадают с законами математики, равно как и наоборот. Однако если вы взгляните на логику с точки зрения чисел, а не текущей или статистической волатильности рынков, то увидите: все, что здесь было сказано, имеет логический смысл. Тем не менее, если вы все еще испытываете трудности, я полагаю, что вам поможет следующая глава.
