Глава 1   Глава 2



Взвешивание рыночных инструментов 2


Как уже упоминалось выше, если торговать в хронологическом ре­жиме, сочетая контракты на зерно и S&P, убыток составит только 12.000 долларов. Причина, по которой убыток получается 12.000, а не 20.000 долларов, заключается в том, что максимальные убытки по раз­ным инструментам возникают в разное время. Однако если мы приоб­ретем еще один контракт на зерно, то потери по нему произойдут одно­временно с убытками по первому контракту. Поэтому, если мы будем торговать тремя контрактами, то возможные потери по ним составят 15.000 долларов, а не 5.000. Поскольку убытки сразу по двум контрак­там приводят к большему проседанию счета.

В рамке приведены результаты работы системы, в соответствии с которой трейдер покупает или продает контракты на S&P500 сразу по­сле открытия и закрывает позиции по окончании дня. Еще одним до­полнительным правилом выхода является защитная остановка, кото­рая размещается таким образом, чтобы ограничить убытки.

S&P

Общая чистая прибыль  = $59.212,50

118/203 выигрышной торговли

58% корректности

Коэффициент выигрыш/проигрыш             = 1,45

Средняя торговля             = $291

Максимальная потеря    = $9.100

Следующая группа результатов соответствует более продолжи­тельному тренду, полученному в результате работы системы на рынке зерна.

Зерно

Общая чистая прибыль  = $21.925

28/52 выигрышной торговли

53% прибыльности

Коэффициент выигрыш/ проигрыш        = 2,72

Средняя торговля             = $421

Максимальная потеря = $2.662,50