Глава 1   Глава 2



Математика фиксированно-фракционной торговли 2


Например, если потенциальный максимальный убыток, допускае­мый вашей торговой системой (или методом), составляет 2.000 долла­ров, а максимальный процент риска по одной сделке - 10%, то при каж­дом увеличении или уменьшении счета можно использовать следую­щую таблицу:

$2.000 / 0,10 = $20.000 - минимальный баланс

счета для торговли одним контрактом

$20.000-$39.999 = 1 контракт $40.000-$59.999 =2 контракта $60.000-$79.999 =3 контракта $80.000 - $99.999 = 4 контракта

Эта таблица может быть продолжена для каждого дополнительно­го контракта на каждые последующие 20.000 долларов счета. Если размер счета поднимается выше 40.000 долларов и при этом заключа­ются сделки с двумя контрактами, а после этого величина счета пада­ет вновь ниже 40.000 долларов, то число допускаемых к торговле кон­трактов должно быть уменьшено до одного. Те же самые формулы ис­пользуются для любого процентного соотношения, а также для любой величины убытка.

Это сущность метода Фиксированно-Фракционной торговли. Лю­бой, кто захочет в нем разобраться, сможет понять, как он функциони­рует и как применяется на практике. Однако меня удивляет, сколько людей достаточно хорошо его освоили и все равно продолжают защи­щать этот метод как самый эффективный в торговле инструментами с маржей, или финансовым рычагом. Следующие разделы демонстриру­ют некоторые характеристики Фиксированно-Фракционного метода, о которых трейдеры должны знать, прежде чем приступить к примене­нию этого метода в реальной торговле.