"С" - capital adequacy, это показатель достаточности капитала, определяющий размер собственного капитала банка, необходимый для гарантии вкладчиков, и соответствие реального размера капитала необходимому.

 

"А" - asset quality,  показатель качества активов, определяющий  степень "возвратности" активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие проблемных займов.

 

"М" - management, показатель качества управления (менеджмента), при помощи которого оценивается система банковского менеджмента на    основе эффективности работы, устоявшейся политики,  глубины   и соблюдения законов и инструкций.

 

"Е" - earnings, показатель доходности или прибыльности, с позиций ее достаточности для будущего роста банка.

 

"L" - liguidiity, показатель ликвидности, определяющий достаточно ли ликвиден банк,   чтобы выполнять обычные и совершенно   неожиданные обязательства.

 

Некоторые из показателей CAMEL могут быть определены заочно, на основе документов, поступающих в центральный банк, другие же требуют надзорной проверки на месте для выяснения полной картины; таким образом, оценка состояния банка при помощи данной системы может быть текущим процессом, хотя лучше всего ее проводить в конце надзорной проверки.

Банковские супервизоры рассматривают капитал как главный источник защиты вкладчиков . Банк с хорошим капиталом может пережить серьезные убытки , не допустив , чтобы вкладчики потеряли свои деньги .

Важный компонент рейтинговой системы CAMEL - это менеджмент . Однако , его оценивают в последнюю очередь , по итогам всего остального .

 

- Безусловно, менеджмент оценивается субъективно   и   поэтому относительные показатели не могут быть использованы, как это делается с другими компонентами системы CAMEL.

 

- Оценка менеджмента начинается с оценки и "совершенства" банка.

 

- Банки с хорошим менеджментом должны иметь достаточный капитал, хорошее  качество активов,  достаточную прибыль и удовлетворительную ликвидность.

 

- Поэтому, супервизоры, использующие систему CAMEL, не оценивают менеджмент до тех пор, пока не получат данные по остальным показателям.

 

Одинаково важно оценивать менеджмент на основе стратегии службы рационализации управления и управляющих органов, взятых вместе.

 

- Стратегия   создает   специфические    рамки    для    ключевых характеристик банковской деятельности, таких как предоставление займов, инвалюта и ликвидность, определяющих действия менеджеров.

 

- Служба рационализации управления и управляющие органы позволяют обеспечить реализацию проводимой политики и придерживаться нужной стратегии.

 

- Менеджмент также должен оцениваться в зависимости от выполнения банком законов и регулятивных правил, включая своевременное и аккуратное предоставление отчетов в ЦБ.

 

- В заключение супервизоры анализируют низшие слои управления на предмет выявления потенциальных высших менеджеров банка. Четвертая часть системы CAMEL - это оценка доходности Последний показатель системы CAMEL - это оценка ликвидности Важно запомнить, что банк, хорошо следящих за своей ликвидностью, должен быть способен выполнить свои обязательства без потерь. После оценки всех компонентов , возможно оценить общий рейтинг банка , называемый сводным рейтингом ( COMPOSITE RATING )

Каждый показатель получает номер от "1" (хороший)   до   "5" (неудовлетворительно).

 

Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки.

 

- Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о том, является ли банк в целом "хорошим", "удовлетворительным", "достаточным", "критическим" или "неудовлетворительным".

 

- Самым важным является то, что сводная оценка является важным показателем степени необходимого вмешательства,   которое должно быть предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

 

- Рейтинговая    система     CAMEL     представляет     собой стандартизированный метод оценки банков, но ее эффективность зависит от умения и объективности супервизоров, осуществляющих проверку и оценку банков на регулярной основе.

 

 

 

 

 

|Ü Начало  ¨  Следующая страница  Þ|