Полосовой фильтр выполняет одновременно следующие функции:
· удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра с периодами, большими T2= 1/fc2;
· удаляет высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра с периодами, меньшими T1= 1/fc1.
Периоды T1 и T2 выбираются так,чтобы выполнялось условие T2> T1
Частоты отсечки fc1 и fc2 выбираютсятаким образом, чтобы в диапазончастот, ограниченный fc1 и fc2 ,попадали все доминирующие рыночные циклы.
Упрощенно RBCI(k) = FATL(k) –SATL(k).
Действительно, когда RBCI приближается к своему локальному максимуму, цены приближаются к верхней границе торгового коридора, а когда RBCI приближается к своему локальному минимуму, цены приближаются к нижней границе торгового коридора.
Отметим основное свойство индекса RBCI. Это квазистационарный (т.е. почти стационарный) процесс, ограниченный по полосе частот как сверху, так и снизу.
Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) – совершенный индекс товарного канала – вычисляется по формуле:
PCCI(k) = close(k) – FATL(k).
Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI(Commodity Channel Index) Д. Лэмберта. Действительно, индекс CCI вычисляется как нормированная разность между текущей ценой и ее скользящей средней, а PCCI – как разность между ценой закрытия дня и ее математическим ожиданием, представленным значением FATL. В этом заключается большая по сравнению с CCI совершенность PCCI. Индекс PCCI – это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.
