Чем выше Sharpe Коэффициент, тем



Чем выше Sharpe Коэффициент, тем лучше система, так как выручки являются более устойчивы. Там, где две разные системы предлагают одинаковые денежные выручки, та что с высшим Sharpe Коэффициентом имеет менее риска.
Другой аспект рассмотрения, до перехода на optimising - сколько тестов мы хотим, чтобы за систему поручиться. Теперь, пока это не безрассудное стремление к многим тестам (возможно тысячи) с потенциально сотнями доказательств прибыльности - и таким образом лежа в основе ошибкоустойчивости машины - практически не могут быть проигнорированы. Рассмотрите таблицу ниже, которая показывает, как кипа теста на тесте существенно увеличит сумму компьютерного времени требующегося, чтобы возвратить тест числа:

Range of
Indicator
Values Number of Indicators
1 2 3 4 5
5 5 25 125 625 3,125
10 10 100 1,000 10,000 100,000
15 15 225 3,375 50,625 759,375
20 20 400 8,000 160,000 3,200,000
25 26 625 15,625 390,625 9,765,625

Другими словами, тестируя тысячи переменных, надеялся достигнуть сотен прибыльных системных результатов может оказаться не желательным тестировать 5 индикаторов и свыше 25 величин, каждое может просто переполнить. Даже если бы ваш PC имел обширные резервы памяти и крутой процессор...
Как отправной пункт наилучшим образом должно выполняться несколько тестов первоначально. Затем когда Вы начинаете находить торговую систему, которая выглядят красивым обещанием, постепенно увеличивайте количество переменных, которые Вы тестируете. Просто вход с множеством переменных параметров в любой прихоти просто займет слишком много компьютерного времени (не говоря уже о вашем собственном времени ожидания), чтобы быть продуктивным.
И не забывайте, как только Вы закончили optimising, то когда Вы перемещаете систему на Backtesting (и в конечном счете Walk Forward) данные, не должно быть никакой дальнейшей модификации системы, т.к. подгонка это бич вашего исследования!
Наконец, сейчас, давайте посмотрим на пару параметров осужденных, чтобы быть преимуществом в оценки торговой системы. Larry Williams предпочитает среднюю прибыль за сделку более чем 250 долларов, после приема во внимание благоразумной суммы проскальзывания и комиссии. Это - прекрасный разумный стандарт для его сравнительно короткой торговли срока. Тем не менее, Williams также любит, если его системы выигрывают более чем 70% времени. (Все еще, по крайней мере, он достаточно честен, чтобы допустить персональную необходимость выигрывать так часто.) Тем не менее, действительно потрясающие системы - подобно многим действительно хорошим торговцам - могут делать деньги только в 40% сделок.