При расчете индикатора волатильности Чайкина сначала определяет ся экспоненциальное скользящее среднее разности между максималь ной и минимальной ценами дня. Чайкин рекомендует использовать 10дневное скользящее среднее.
H-L Average = экспоненциальное скользящее среднее от (максимум — минимум).
Затем определяется относительное изменение в процентах этого сколь зящего среднего за выбранный период. Здесь Чайкин также рекомен дует использовать 10дневный период.
((H-L Average) - (H-L Average n периодов назад / H-L Average n Периодов назад ) х 100
