Опционы - спрэды -пример



На следующем рисунке показаны графики цен контрактов на живых свиней (верхний график) и на свиную грудинку (средний график), а также их спрэд (нижний график). Операция спрэд в данном случае состоит в покупке контракта на свиней и продаже контракта на грудинку в расчете на то, что цены на свиней будут расти быстрее (или падать медленнее), чем на грудинку.
Из графиков видно, что в течение всего указанного периода цены на оба товара падали. Как и ожидалось, цены на свиней опускались медленнее, чем цены на грудинку. Согласно графику спрэда, разница цен сузилась от 10,55 до 3,58, обеспечив итоговую прибыль в 6,97.



Содержание раздела