Уровнями динамического ряда могут выступать


Уровнями динамического ряда могут выступать цены закрытия, цены открытия, средневзвешенные цены. Кроме того на базе исходной информации о ценах можно построить динамические ряды показателя доходности (по курсовым разницам) за определенные периоды. Статистические свойства подобных динамических рядов (цен и доходности) будут отличны друг от друга. Но их совместный статистический анализ оказывается весьма продуктивным.
Как правило динамический ряд может быть описан либо аддитивной, либо мультипликативной моделью. Вид аддитивной модели
приведен ниже.



Yt -уровни динамического ряда;
Tt - тренд(тенденция);
Ct - циклическая компонента;
St - сезонная компонента;
Et -случайная компонента.

При помощи декомпозиции динамического ряда, как правило, удается определить и аналитически описать поведение каждой составляющей как функции от времени. Первый этап при реализации указанного подхода предполагает определение тенденции динамического ряда.
При решении этой задачи используется два подхода, один из которых состоит в использовании аналитических способов определения тренда, а второй опирается на графический способ выявления тенденции.








Содержание раздела