Статистика ценных бумаг


Облигация как объект статистического изучения.
Методы высших финансовых вычислений для расчета теоретической цены купонной облигации. Исследование воздействия уровня рыночной процентной ставки на теоретическую оценку
облигации. Премия и дисконт по облигации.
Расчет показателей доходности к погашению, текущей доходности, купонной доходности.
Особенности расчета доходности к погашению различных типов облигаций: бескупонных, отзывных, "вечных". Определение показателей доходности российских долговых ценных бумаг.
Расчет показателей, характеризующих доходность облигаций с фондом погашения: продолжительность среднего и эквивалентного срока до погашения и доходности к эквивалентному сроку
до погашения.
Оценка доходности портфельных инвестиций. Методы оценки процентного риска вложений в облигации. Расчет средней продолжительности жизни облигации (дюрации) как меры риска изменения рыночной процентной ставки и риска реинвестирования. Показатель модифицированной дюрации. Показатели чувствительности облигации к изменению рыночной процентной ставки.
Расчет коэффициентов выпуклости.
Методы высших финансовых вычислений, используемых при секьютиризации активов.
Стриппирование портфеля ценных бумаг. Количественные методы при секьютиризации пула ипотеки.
Акция как объект статистического изучения. Показатели доходности акции: дивиденд, совокупная доходность, курс. Методы оценивания акций. Статистический анализ влияния движения дивидендов и уровня рыночной процентной ставки на цену акции. Система показателей рынка акций.
Анализ показателей российского рынка акций.
Вексель как объект статистического изучения. Статистическое изучение движения векселей
и расчетов по ним. Вексельный курс.
Депозитный и сберегательный сертификат как объект статистического изучения. Оценка депозитных и сберегательных сертификатов.
Обобщающие статистические показатели рынка ценных бумаг, фондовые индексы в международной практике. Статистические методы, используемые при формировании фондовых индексов.
Цели создания фондовых индексов. Индексы облигаций. Индексы акций. Отбор акций для включения в индекс. Страновые фондовые индексы, международные индексы, индексы, используемые на
российском фондовом рынке.