Подпись: «Оценивание линейного предсказания по методу наименьших квадратов» Общая процедура раздельного оценивания авторегрессионных параметров и параметров скользящего среднего заключается в следующем. Этап первый - определение авторегрессионных параметров по исходным данным, после этого исходную последовательность данных необходимо подвергнуть фильтрации для получения временного ряда приближенно соответствующего некоторому СС-процессу (этап второй). Этот фильтр имеет системную функцию вида : , где - оценки авторегрессионных параметров, определенные с помощью метода наименьших квадратов. Системная функция процесса авторегресии-скользящего среднего равна , поэтому  Таким образом, пропуская запись измеренных данных через фильтр с системной функцией , получаем на его выходе аппроксимирующий процесс скользящего среднего. Этап третий : для оценивания СС-параметров применяется процедура, описанная в начале этого раздела. Оценка спектральной плотности мощности АРСС-процесса имеет вид : , где - оценка автокорреляции, полученная по фильтрованной последовательности  Экспериментальные результаты приведены в соответствующем разделе. спектральный анализПодпись:

Спектральное оценивание на основе моделей авторегрессии - скользящего среднего 2 .


         


спектральный анализспектральный анализПодпись: Начало Дальше