Подпись: Налагая ограничения на авторегрессионные параметры, с тем чтобы они удовлетворяли рекурсивному выражению метода Левинсона, в методе Берга происходит минимизация по одного параметра - коэффициента отражения . Более общий подход состоит в минимизации одновременно по всем коэффициентам линейного предсказания. 
Итак, пусть для оценивания авторегрессионных параметров порядка p используются последовательность данных .Оценка линейного предсказания вперед порядка p для отсчета будет иметь форму:



где  - коэффициенты линейного предсказания вперед порядка p.
Ошибка линейного предсказания : 



В матричном виде это выражение записывается как :


и соотношение для ошибки : 



Однако если рассматривать, в котором минимизируется следующая, невзвешенная выборочная дисперсия :



то матрица принимает теплицевый вид (далее ее будем обозначать ).
Нормальные уравнения, минимизирующие средний квадрат ошибки имеют следующий вид:

 
спектральный анализПодпись:

Оценивание линейного предсказания по методу наименьших квадратов






спектральный анализспектральный анализПодпись: Начало Дальше