Когда мы в этой книге будем обсуждать "Настоящий стохастик", подразумевается, что это мой Предпочтительный стохастик.
Вполне вероятно, по мере развития индустрии программного обеспечения Модифицированный стохастик вытеснит все другие виды стохастиков, поскольку по определению он может быть настроен так, чтобы моделировать все остальные. В этом случае, чтобы создать наш Предпочтительный стохастик, пользователь должен ввести следующие четыре переменные:
восемь периодов для рассмотрения (восемь дней, восемь часов и т.д.)
три периода сглаживания для быстрой линии
три периода сглаживания для медленной линии
модификацию для типа Скользящей средней, чтобы выполнить сглаживание желаемым образом
Если этот уровень детализации еще не достаточно все усложнил, я хочу рассказать вам о двух других аспектах, которые вы не должны упустить при выборе программных пакетов и торговле с использованием включенных в них индикаторов.
БАРЫ, ВЫРАВНИВАЕМЫЕ ПО РЫНКУ, И БАРЫ, ВЫРАВНИВАЕМЫЕ ПО ВРЕМЕНИ:
Гораздо легче программировать бары, выравниваемые по времени, но они не столь хороши для анализа, как бары, выравниваемые по рынку. Давайте рассмотрим в качестве примера бонды. Даже при том, что рынок бондов открывает торговлю в 8:20 утра, фактически завершая свои первые полчаса в 8:50, выровненные по времени бары начали бы измерять этот рынок в 8:00 утра, закончив первый бар в 8:30. В этом случае первые 1/2 часа (8:00-8:30) будут включать только 10 минут реально поступающих с рынка данных. Второй получасовой бар будет содержать информацию только за 20 минут первой половины часа и за 10 минут второй половины часа торговли. Другим примером выравниваемых по времени баров, создающих "ошибочные" максимумы, минимумы, и последние данные, могут служить часовые S&P. В этом случае первый часовой бар S&P содержит информацию, полученную с 9:00 до 10:00 утра, хотя она начинает поступать не ранее 9:30! Второй час ведет свой отсчет с 10:00, заканчивая его в 11:00 утра, вместо правильного начала в 10:30 и завершения в 11:30 утра. Очевидно, что при "неправильной" записи максимумов, минимумов и последних данных для этих внутридневных графиков все прогнозы, составленные по ним, также неверны. Не позволяйте чувству удовлетворения ослеплять себя. Некоторые трейдеры годами используют расчеты, полученные на выровненных по времени барах, имея результаты ниже среднего. Многие из этих трейдеров совершенно не понимают, как создаются такие прогнозы. Я вас уверяю, что плохая работа индикаторов может быть скорее результатом неподходящих данных, на основе которых они рассчитываются, чем несовершенства самих индикаторов или непонимания трейдером правил их использования!
