ПРОРЫВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ



Я признаю, эта стратегия может огорчить игроков на прорыве волатильности (volatili­ty breakout), но думаю, нет ничего плохого в том, чтобы позволить рынку немного ус­покоится перед входом. Пропустите ли вы некоторые хорошие сделки? Конечно! Удастся ли вам избежать чрезмерно частого срабатывания стонов? Несомненно! Будет ли общий итог положительным? Я думаю, да. Однако проверьте эту стратегию на соб­ственном опыте и посмотрите, что получится. Многие трейдеры участвуют в этой игре ради возбуждения, а не для получения прибыли. Некоторые трейдеры могут позво­лить себе иметь всего 30% или 40% выигрышных сделок. Я не могу. Вы должны сами рассчитать, что для вас лучше подходит.
СТРАТЕГИЯ 3:
Уровень OB/OS может использоваться для размещения стонов.
Если вы наблюдаете цену, соответствующую максимальному значению Перекуплен­ности или Перепроданности, то можете просто поместить свой стоп позади этого уров­ня на некотором безопасном расстоянии, скажем, в несколько 32-х на рынке бондов или 50 пунктов на рынке S&P. Но вы должны быть осторожны с заполнением ордера. Если вами применяется формула "закрытие минус Скользящая Средняя", как предло­жено выше, вам надо ставить стоп-ордер с исполнением только при закрытии. Если вы хотите поставить внутридневной стоп, выберете формулировку: "максимум или минимум минус Скользящая Средняя", в зависимости от того, стоите ли вы в шорт или лонг на рынке. Эти значения Осциллятора будут соответственно выше и ниже Ос­циллятора, рассчитанного с использованием цен закрытия, и соответственно, предло­жат другие стопы (см. Рисунок 7-5). Я гарантирую вам одну вещь - ваш стоп не ока­жется там, где другие, разве что по чистой случайности. Кроме того, этот стоп будет динамическим, перемещаемым каждый день. Само собой разумеется, вы должны ос­таваться в рамках параметров управления капиталом, независимо от того, какой сиг­нал ввел вас на рынок, он всегда остается в силе.