Фьючерсы - Статьи - Финансовые фьючерсы 4


Финансовые фьючерсы 4

Анализ открытого интереса
Этот индикатор используется с периодом 1, чтобы видеть открытый интерес для фьючерсных и опционных контрактов. Открытый интерес может быть показан в виде линии или гистограммы. При задании периода больше единицы, можно посмотреть сглаженную линию или гистограмму открытого интереса.

Рычаги на финансовых рынках - Роберт Дабил
Опытные трейдеры, которые хотят увеличить свою доходность, часто используют кредитные рычаги. Это позволяет им использовать относительно небольшие суммы, чтобы управлять большим объемом активов. Однако, рычаги также несут в себе определенные опасности, и хорошо было бы понять эти опасности прежде, чем активно использовать торговые инструменты, в которых применяются
кредитные рычаги.

Взвешенный открытый интерес
Взвешенный открытый интерес в течение периода за n дней определяется как сумма всего Открытого интереса в течение дней повышения минус весь Открытый интерес в течение дней понижения. Днем повышения считается тот, где цена закрытия была выше или та же самая, что в предыдущий день. Индикатор Взвешенный открытый интерес вычисляет Открытый интерес за n дней для каждого дня и отображает это в виде линии, которая может колебаться вокруг нулевого уровня

FORTS предпосылки создания и перспективы развития - Андрей БЕЛИНСКИЙ
Рынок фьючерсов и опционов -- неотъемлемая часть экономики развитых и развивающихся стран. Он позволяет страховать ценовые риски на рынке базового актива контракта. С другой стороны, благодаря «эффекту плеча» и значительно меньшим транзакционным издержкам, по сравнению с рынком базового актива, рынок фьючерсов и опционов широко используется для получения спекулятивной прибыли. Для проведения операций с контрактами достаточно иметь сравнительно небольшие средства. Поэтому операции с фьючерсами и опционами доступны инвесторам разных групп.

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ
Происхождение срочных и опционных сделок можно отнести ко времени возникновения торговых сделок вообще. История сохранила для нас упоминание, например, о том, что хорошо известный греческий философ и математик Фалес из Милета заработал на опционных контрактах целое состояние, а гораздо позже, в 17-м веке, производители тюльпановых луковиц в Нидерландах использовали срочные и опционные сделки для защиты от сильных колебаний цен на свой товар