Технический анализ - Статьи - Волатильность рынков 2


Волатильность рынков 2

Отслеживание рынка с помощью VIX - Larry Connors
По моему мнению, VIX (CBOE:^VIX) - лучший индикатор отслеживания рынка, доступный сегодня краткосрочным трейдерам. VIX просто измеряет подразумеваемую волатильность at-the-money опционов на индекс OEX. Высокий VIX обычно случается после того, как рынки переживают резкие падения, когда всех лихорадит и вероятны внезапные развороты наверх. Низкий VIX (как сейчас) обычно бывает, когда рынок растет. Это сигнал самодовольства рынка, а значит, продажи где-то рядом. Таким образом, VIX измеряет страхи рынка.

Состояния перекупленности и перепроданности
Аналитики любят заявлять, что рынки достигли перекупленности или перепроданности. К сожалению, немногие из трейдеров, как кажется, понимают, что же это выражение в действительности означает или что мы должны делать, когда такие моменты на самом деле возникают.

Владимир Лукашевич - Проблемы волатильности
Волатильность характеризует изменчивость рынка через ширину флуктуаций относительно некого усредненного значения. В некотором смысле, это параметр непредсказуемости рыночных движений, прямая противоположность стабильности. Парадоксально, но волатильность – единственный параметр рынка, постоянно и устойчиво растущий на протяжении многих лет.

Бурлаков Дмитрий - Пробой Волатильности
Целью исследования является – сравнение двух различных методов управления капиталом:
1. независимая торговля активов, вход по сигналу на весь объем лимита.
2. размер позиции определяется исходя из текущей волатильности.
Портфель состоит из восьми самых ликвидных российских бумаг. Исследование проводиться на истории последних 2,5 лет

Торговля волатильностью
Волатильностью можно торговать точно так же, как и ценой. Хотя это кажется трудным, но в реальности – не сложнее, чем покупать и продавать акции или фьючерсы. Практически неограниченные возможности при низком уровне риска – вот то преимущество, которое имеет торговец волатильностью.