Стратегии мастеров - Статьи - Опционные стратегии


Опционные стратегии

Bondors
10-дневная опционная стратегия для извлечения прибыли из временного распада.
Каждый месяц, за десять торговых дней до погашения опционов, производится анализ, для определения, где же будет рынок в эти ближайшие 10 дней. Привлекательное свойство этой стратегии в том, что для победы этот "анализ" не обязательно должен быть точен. Нам нужно лишь установить диапазон, в котором бонды будут находиться через десять дней. Трайдер может применять собственные методы, а может воспользоваться нашим сервисом для инициации Bondor.

Двойные кредитные спреды
Стратегия разработана, чтобы собрать премию с обеих сторон рынка.
Двойные кредитные спреды представляют собой продажу опционов out of the money которые имеют высокую математическую вероятность погашения ничего не стоящими... без неудобного и неограниченного риска, связанного с продажей "голых" опционов. Просто, мы продаем пут-опционы за пределами предполагаемого рыночного диапазона, а затем мы покупаем более дешевые коллы еще дальше для страхования на случай, если рынок сделает большой ход. Если же рынок остается в пределах диапазона между проданными опционами, мы побеждаем.

Ловушки торговли волатильностью
Торговля на основе волатильности - эффективное оружие трейдера, стремящегося снизить свои риски. Но обращаться с ним надо крайне осторожно и пример тому - анализ, проведенный в этой статье. Почти в любой книге, посвященной опционной торговле сказано: "Покупай при низкой волатильности и продавай, если она высока". Особенно любимая тема - это сравнивать между собой историческую и подразумеваемую волатильности. Первая выясняется на основе поведения базовых активов (акций или фьючерсов), а вторая - оценивает их будущее поведение.

Обмен стренгла.
Продвинутая стратегия, предназначенная, чтобы воспользоваться преимуществом временного распада на опционах на рынке фьючерсов S&P 500.