Торговля опционами - Статьи - Опционные стратегии 3


Опционные стратегии 3

Влияние подразумеваемой волатильности - Guy Halpin
Фундаментальным фактором, влияющим на результативность любой опционной стратегии является подразумеваемая волатильность (implied volatility - IV). В этой статье я покажу, как различные уровни IV воздействуют на наиболее распространенные стратегии

Возможности опционных стратегий - Holger M. Laubmeier
Здесь мы рассмотрим основные концепции покупки опционов и вертикальных дебетовых спредов. Также обсуждена простая форма Free Trade, которая преобразует покупку опциона в спред. Затем перейдем к обсуждению двух методов "регулировки" вертикальных спредов, которые часто пропускаются, но могут быть очень эффективны при некоторых рыночных условиях. Первый предлагает способ уменьшить первоначальную стоимость премии спреда (или зафиксировать прибыль) при сохранении ее потенциала. Другими словами, путь к позиции Free Trade, который начинается как вертикальный спред. Второй метод предполагает превращение первоначального вертикального дебетового спреда в "кредит спред" если изменилась ваша рыночная перспектива.

Грааль Линды Рашке - Mark Etzkorn
Рашке отмечает, что научно-технический прогресс, требует корректировки стратегий. В 80-х годах она успешно использовала просто экран отображения котировок Quotron, методика работы с которым напоминала технику считывания с ленты, которой Рашке овладела, торгуя на площадке. Однако, когда в 1987 году она впервые установила программное обеспечение для технического анализа, ее ждала трехмесячная полоса убытков.

Стратегии для ремонта опционных сделок - John Summa
Большинство опционных трейдеров осознает, что не все сделки станут выигрышными, но, когда внезапный, неожиданный убыток возникает сразу после входа в позицию возникает дилемма. Вы сталкиваетесь с выбором - выйти из сделки с убытком, или осуществить "стратегию ремонта", которая подстраивается к новым рыночным условиям и имеет потенциал восстановления прибыльности сделки