Торговые системы -Статьи - Разработка МТС


Разработка МТС

Алексей Каленкович - Модель данных для разработки торговых стратегий.
Под свободным манипулированием данными я подразумеваю ситуацию когда у вас нет ограничений на то какие, данные, из каких источников и в какие временные отсчеты вам доступны. Например мы говорим об общепринятых биржевых данных – биржевые сделки скомпрессированы за какой-то определенный период – «дневки», «часовки», «пятиминутки». Обычно, при работе с такими данными, вы знаете параметры бара только на тот момент, когда этот бар был закрыт. Однако, в реальном времени, когда вы работаете, вы видите формирующийся бар, вот уже возникает противоречие: вы реально работаете (принимаете торговые решения) в абсолютном, в текущем времени, а когда вы исследуете историю, вы видите данные только в определенные моменты времени (временные отсчеты).

Роман Мамчиц – В поисках наилучшего метода
В построениях торговых систем применяется множество методов, один оригинальнее другого. Но далеко не всегда оригинальность автоматически подразумевает успешность торговли. Увы, довольно часто научные, если это слово вообще применимо, изыскания теоретиков и практиков трейдинга приводят к нулевым результатам. Либо же торговая система, казавшаяся прибыльной, очень скоро при реальной торговле начинает давать негативные результаты.

Владислав Горбунов - Автоматизация торговли или «машинка для заработка денег
Прежде всего, хотелось бы дать определение, что мы понимаем под «автоматизацией торговли». Мало кто будет спорить, что торговать устойчиво успешно без алгоритма действий практически невозможно. Практически любой алгоритм можно формализовать в виде торговой системы. Рассмотрим не саму торговую систему, а ту ее часть (или отдельный блок), который отвечает за доставку торгового приказа на биржу. В нашем контексте, автоматическая торговля - это автоматический ввод ордеров на биржу или в торговую платформу брокера. Сами ордера могут быть сгенерированы механической торговой системой (МТС) либо дискретно («вручную») трейдером.

Роман Мамчиц - Интрадей- особенности разработки торговых систем
Торговля внутри дня (интрадэй), как известно, отличается большой степенью риска. Однако прибыльность этого вида спекуляции вынуждает все большее количество трейдеров идти на этот риск. К тому же во многих банках интрадэй стал единственно доступным для дилеров видом торговли, так как руководство запрещает им оставлять на ночь открытые позиции. Поэтому имеется острая необходимость выбора систем и методик, позволяющих уменьшить риск при торговле внутри дня. Графики тренда валютных курсов с малыми интервалами по гладкости напоминают поверхность кучи битого кирпича. Поэтому анализ 5- и 15-минутных графиков, используемых при торговле интрадэй, довольно непрост. Эти графики содержат большое количество ложных сигналов, которые следует каким-то образом отфильтровать. Среди существующих торговых систем, способных с этим справиться и являющихся пригодными для торговли интрадэй, по мнению автора, можно выделить системы на основе скользящих средних и на основе коридоров стандартного отклонения.

Иван Закарян - Мастер торговли и торговая мастерская - 1
Думаю, мало кто будет возражать против универсальной системы. Так, командир заблудившейся подводной лодки спрашивает у проплывающего мимо лайнера: «Эй, на барже! Куба, это куда?» – «Сэр, держите курс зюйд-зюйд-вест», – отвечает ему капитан лайнера. «Да ты не выпендривайся, ты пальцем покажи!». Анек-
дот старый, но наилучшим образом проясняет ситуацию, когда речь идет о зарабатывании денег. Любой нормальный человек, пришедший на финансовый рынок с понятной целью – заработать и побольше, – мечтает о системе, «показывающей пальцем». Лишь бы она приносила деньги.