Торговые системы -Статьи - Тестирование МТС


Тестирование МТС

Bruce Babcock - The Correct Way to Optimize Commodity Trading Systems
В одной из предыдущих статей я отмечал, что средний человек имеет наилучшие шансы стать удачливым трейдером в том случае, если он или она применяет 100% механический подход. Это единственный надежный способ уменьшить эмоциональные воздействия, которые рано или поздно разрушают всех трейдеров. Это также единственный путь, позволяющий оценить ваш метод торговли на прибыльность на основании уже существующих исторических данных. Отбросьте надежду найти когда-либо "совершенную систему". Совершенная система этого месяца может принести потери в следующий. Совершенно очевидно, что она будет иметь много сложных периодов в будущем. Так же как каждый трейдер и каждая методология имеет период потерь, так и каждая торговая система, вне зависимости от того, насколько удачно она создана, будет иметь периоды, когда она не сможет успешно торговать.

Данные и обратное тестирование
В системных торгах существует школа взглядов, которая утверждает, что необходимо, по крайней мере, 30 торгов на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине. Особенно в отношении кратковременных торговых систем и дневных рынков (которые мы рассмотрим позже в этой серии). Более 100 торгов - необходимое количество для одного набора тестируемых данных, которое, я уверен, гораздо более соответствует потенциально сильной системе.

Михаил Королюк - Как сравнивать торговые системы
Я не люблю выражения «игра на бирже», «биржевой игрок» — они вводят в заблуждение. Слово «игра» подразумевает необходимость некоторой удачи для достижения положительного результата, между тем как апелляции к «госпоже Удаче» при совершении торговых операций являются, по меньшей мере, наивными. Совершение сделок в расчете на удачу — это верный путь к разорению. Поэтому я предпочитаю напоминать себе время от времени о том, что мое занятие состоит в «создании и последующей реализации на рынке технологии извлечения прибыли из торговых операций». Звучит достаточно вычурно и длинно, зато хорошо дисциплинирует. Отношение к трейдингу как к технологическому процессу имеет несколько преимуществ: во первых, становится понятно, что технологический процесс необходимо сначала разработать, отладить и создать регламент его реализации. Во вторых, и это один из важнейших аспектов в данном определении, технологический процесс необходимо строго выполнять, отклонения от него на рынке не менее опасны, чем расхлябанность при производстве динамита. Следует всегда помнить, что благими желаниями улучшить на ходу торговую систему мощена дорога к разорению.
Ну и, в третьих, это определение позволяет выработать правильное отношение к текущим результатам торговли. Не следует впадать в панику от убытков, не надо попадать под власть эйфории от полученной прибыли — это продукты производства, неотделимые друг от друга так же, как орел на монете неотделим от решки с обратной ее стороны.

Chuck LeBeau - О важности выходов
Предлагаю Вашему вниманию серию бюллетеней в которых Чак ЛеБо (Chuck LeBeau) сообщает основные сведения о выходах, используемых в торговых системах. Как всегда, в своих переводах я стремлюсь не к аутентичности текста (все же я не профессиональный переводчик), а к максимально полному донесению основных положений статей.

О чем в действительности нам сообщает тестирование
"Результаты тестирования не являются тем, чем они кажутся. Вы должны иметь в виду, что торговые системы разработаны с учетом прибыли на исторических данных. Это важно, потому, что Вы знаете априори, что рынок совершил в прошлом. Любая торговая система, которая вами разработана или оптимизирована, отражает ваш принципиальный взгляд на прошлые действия рынка. Вы можете зафиксировать Ваше понимание в общем виде, что позволяет избежать опасностей подстерегающих при вычерчивании графика. Однако, и это стоит иметь в виду, что влияния исторических данных избежать трудно." - Chande