Дэйтрейдинг онлайн

Глава 2 Применение изученного материала



Предположим, что у вас достаточная сумма оборотного капитала для торговли акциями JEQ в количестве, превышающем 2,000. Которая из остальных пятнадцати бумаг в списке кажется наиболее привлекательной? -Обратите внимание на выделенную акцию на рис. 10.9, АСМ Government Income Fund (ACG), облигационный фонд закрытого типа. Хорошая ли сейчас по ней будет сделка? - Нет. Для того, чтобы определить почему, используйте четырехступенчатый отборочный процесс, отображенный в Таблице 10.2.

Двигалась ли акция вверх или вниз менее чем на  1/4 в течение всего дня? - Да: акция не изменялась в течение дня.

Торговалась ли акция в объеме, по крайней мере, 20,000 штук сегодня? - Да, было наторговано 84 ,000 акций.

Широкий ли у акции бид-аск спрэд? - Нет, акция торгуется в пределах 1/16: от 9 9/16 до 9 5/8.

Если у акции узкий бид-аск спрэд, то каков размер по бид и размер стороны аск? Размер бид 6,800 акций, а размер по аск   6,700   акций.   Другими   словами,   есть   готовность приобрести 6,800 акций по 9 9/16 и продать 6,700 акций по 9 5/8.

Вот почему по акции ACG сделка не будет успешной. Очередь слишком длинная. Другой торговец, или торговцы, просто-напросто вас забьют. Когда бид-аск спрэд всего в  1/16, то необходимо, чтобы размер стороны бид и размер по аск были небольшими. Подумайте об этом. Акция никуда не уходит. Она остается неизменной весь день. Единственный способ сделать на ней прибыль - это купить по бид и продать по аск. Как вы это сделаете? -Встав позади другого покупателя по 9 9/16.


Применение изученного материала 3
Размер стороны бид 68. И всего лишь 6,800 акций должны быть сторгованы по 9 9/16 прежде, чем вы сможете купить хотя бы одну акцию по этой цене. В ситуации, когда в течение дня было проторговано вс...
Оставлять ли позицию на ночь
Представьте, что, даже зная условия в акции, вы все-таки вводите ордер на покупку 2,000 акций ACG по 9 9/16. Что может произойти, если вы купите акции по 9 9/16 и не сможете их продать по 9 5/8 до...
Выбираем акции
Надеюсь, теперь вы хорошо представляете себе механизм бид-аск спрэда. Следующий шаг — применение этой стратегии на практике. Настало время заняться выбором подходящих ценных бумаг. На Таблице 10.3...
Выбираем акции 2
Вот почему список, указанный в этой таблице, не включает в себя множество ценных бумаг, которые торгуются в высоких ценовых областях. Очевидно, что рыночные условия и цены на акции изменятся в нек...
Резюме
Как дэйтрейдер, вы всегда должны держать свою стратегию в подсознании. По сути, ваши усилия сводятся к одному: покупать акции на таких ценовых уровнях, на которых вы почти уверены, что заработаете...
Акции индекса доу, nasdaq и торговля по новостям
Дэйтрейдеры, которые хотят продержаться в биржевой игре, должны ограничивать свой риск. Но риск является неотъемлемой частью и торговли и повседневной жизни вообще. В одних ситуациях следует прояв...
Игра на импульсе
В торговле на импульсе требуется особый метод. Все навыки и стратегии, которые применяются при эксплуатации бид-аск спрэда для торговли на малых долях, здесь не работают. Прежде нам было нужно бол...
Опасность медленного исполнения
До настоящего момента большая часть книги была посвящена торговле низковолатильными акциями. Оставшаяся часть подробно просветит вас относительно торговли высоковолатильными ценными бумагами, таки...
Что такое торговля на импульсе
Торговля на импульсе — это стратегия покупки и продажи акций, находящихся в движении. Проще говоря, когда акция имеет тенденцию подниматься, вы ее покупаете. Эта стратегия прямо противоположна тор...
Преимущество дома и опасность торговли на импульсе
Как вы уже знаете, бид-аск спрэд является преимуществом дома, имя которому — Уолл-Стрит. Когда вы торгуете низковолатильными акциями, то овладеваете этим преимуществом, используя тот же бид-аск сп...
Опасность использования лимитных ордеров при сделках на импульсе
Итак, если использование бид-аск спрэда так эффективно при торговле низковолатильными акциями, действует ли бид-аск спрэд при торговле высоковолатильными акциями, когда преимущество дома намного с...
Медленное исполнение - главный недостаток вашей стратегии
Нам известно, что медленное исполнение при торговле на импульсе является самой большой помехой. Помните, мы говорим медленное не в абсолютном смысле этого слова, мы имеем в виду его относительный...
Медленное исполнение 2
Что конкретно тогда произошло? - Я помню, у меня было такое ощущение, будто меня ограбили. Как могло случится, что мой ордер исполнился по 56 1/2, если акция торговалась по 55 1/2? Я был ужасно зо...
Держите руку на пульсе рынка
В сфере низковолатильных акций — акций общественных предприятий, фондов закрытого типа и учреждений, занимающихся инвестициями в недвижимость, условия общего рынка не играют большой роли в движени...
Нужно проще смотреть на вещи
Начинающий торговец может заблудиться в бескончном лабиринте информации. Только о торговле на импульсе я могу написать около трехсот страниц. Но моя задача состоит в том, чтобы в общих чертах опис...
Психология торговли
Одно из основных различий между торговлей на малых долях и торговлей на импульсе является риск потерять много денег. Что вы будете делать, если торговля пойдет против вас Каким образом вы сможете...
Меньше проигрывайте, больше выигрывайте
Никто и никогда не бывает всегда прав. По истечении некоторого времени я обнаружил, что торгуя на малых долях могу обернуть прибыль на восьми сделках из десяти. Но при торговле высоковолатильными...
Выбор правильного количества акций для торговли
Я настоятельно рекомендую торговать высоковолатильными акциями от 100 до 500 штук. Не торгуйте сразу 2,000 акциями. Особенность торговли акциями на импульсе состоит в том, что эти акции испытывают...
В соответствии с импульсом рынка
Онлайновым дэйтрейдерам чрезвычайно трудно зарабатывать постоянную прибыль на высоковола­тильных акциях посредством рыночных ордеров. Широкий бид-аск спрэд, медленное исполнение ордеров и стремите...
Специалист и превосходство
В секторе торговли высоковолатильными акциями, за­регистрированными Ha NYSE (см. рис. 12.1), преимущество дома чрезвычайно огромно. Это преимущество получено благодаря специалисту. Как утверждалос...
Специалист и превосходство 2
Всегда важно помнить одну из основных идей этой книги: никогда не следует играть против дома. Если вы все же попытаетесь это сделать, то не продержитесь долго — очень скоро преимущество дома вас п...
Игра на открытии с разрывом -единственный безупречный способ торговли вместе с домом
Единственным безупречным способом торговли вола­тильными акциями NYSE вместе с домом является принятие той же стороны торга, которую принял специалист при открытии позиции по бумаге. Помните, зада...
Покупка на плохих новостях
Как торгует дэйтрейдер, когда это происходит? — Он присоединяется к специалисту в покупке акций у публики на открытии с намерением их продать через несколько минут и на этом заработать прибыль. По...
Ставка на специалиста
Если бы я был азартным игроком, то сделал бы основную ставку на специалиста. Когда специалисту необходимо продать 2 миллиона акций, но никак не удается найти покупателей, он сам вынужден вступить...
Чрезвычайный случай покупки по вид
В случае с Computer Associates перевес ордеров на продажу был настолько огромен, что торговлю акцией пришлось отложить до 9:54 утра с задержкой на целых 24 минуты после открытия торговой сессии на...
Специалист увеличивает рынок
Очень важно понять, что здесь произошло. Были созданы прекрасные условия для того, чтобы акция оторвалась и поднялась вверх с 39 1/8 - места своего открытия. Для того, чтобы понять, что произошло,...
На хребте у специалиста
Как мне удалось сделать $875 всего за шесть минут? Сидя верхом на специалисте. Я удовлетворил потребности рынка. Как и специалист, я стал покупателем, когда рынок нуждался в покупателях, и продавц...
Параметры торговли на открытии с разрывом
Пробуя торговать этим способом, вы должны быть очень разборчивы при выборе акций. Всякий раз, покупая на плохих новостях, вы должны быть предельно осторожны. Перед тем, как ввести ордер на покупку...
Продавайте до начала второй волны
Опираясь на собственный опыт, я могу сказать, что лучше всего продать акцию на первом подъеме. Это означает, что вам следует попридержать акцию всего несколько минут. Потому, что в таких ситуациях...
Страх и жадность
Когда вы пытаетесь торговать высоковолатильными акциями, я не могу не подчеркнуть еще раз, насколько быстро эти акции могут подняться. В мгновение ока они могут взлететь на 1/2 или даже выше. Поче...
Торгуя в ритме движения рыночных индексов
На Уолл-Стрите говорят: прилив поднимает все суда. Таблица 12.1 Тандем IBM и Доу. Рынок IBM Индекс Доу-Джонса 116-116 1/16 5x35 -74.06 Акция была куплена по 116 1/16, по мере того, как рынок начал...
Почему лимитные ордера неэффективны при подъемах
По мере того, как рынок поднимается, трейдеры принимают предложения по IBM, поскольку специалист двигает рынок все выше. Обратите внимание на рынок, когда Доу находился на — 74. 3,500 акций IBM на...
На волне импульса
Итак, когда же вы сможете заработать деньги, торгуя высоковолатильными акциями? Ответ прост: когда импульс продвинет акцию подальше от того места, где вы ее купили. Помните, что при такой торговле...
Применение фьючерса на s&p 500 в качестве индикатора устойчивости подъема
Если вы используете только Индекс Доу-Джонса в качестве индикатора рыночного подъема, то вряд ли сумеете определить реальный это подъем, или временный. Вам необходим дополнительный барометр-провод...
Стремительный рост рынка-предложения испаряются
Один из сложнейших моментов торговли крупными акциями состоит в том, что за ними наблюдают буквально тысячи торговцев одновременно. Борьба идет крайне напряженная. И каждый ждет одного: импульса....
Акции на продажу становятся дефицитом
Как видите, по мере того, как рынок растет, акций Citicorp на продажу становится все меньше и меньше. Специалист провоцирует дефицит, поскольку ему нужно избежать нехватки акций к моменту подъема....
Знакомство с рынком nasdaq: роаь маркетмейкеров
До настоящего момента большая часть книги была посвящена торговле акциями, зарегистрированными на Нью-Йоркской Фондовой Бирже. NASDAQ, или внебиржевой рынок ценных бумаг (см. рис. 12.2), представл...
Фондовый рынок следующего столетия
Рынок NASDAQ часто называют рынком следующего столетия. Большинство ценных бумаг, торгуемых на NASDAQ, являются предпринимательскими по самой своей природе. В отличие от тех акций, что выпускаются...
"настоящие" дэйтрейдинговые фирмы
Существует целый класс дэйтрейдеров, который спе­циализируется на торговле акциями NASDAQ. Но такие дэйтрейдинговые фирмы не торгуют по Интернет, как мы с вами. Многие из них занимают целые залы,...
Бандиты soes
Эти торговые фирмы начали свою деятельность в начале 90-х годов и сразу получили прозвище — SOES-бандиты. Они пользовались амбразурой NASDAQ, называемой Small Order Execution System (SOES) (систем...
Отслеживание nasdaq-композит
Если вы собираетесь торговать акциями NASDAQ, то очень важно, чтобы вы постоянно наблюдали за Композитным Индексом NASDAQ (или NASDAQ Comp). Подобно тому, какое значение Индекс Доу-Джонса имеет дл...
Несколько слов о короткой продаже
Теперь пришло время упомянуть об одной торговой стратегии, очень популярной среди дэйтрейдеров. Она связана с понятием короткой продажи. Продавая акцию без покрытия (то есть осуществляя короткую п...
Как отнять кусок хлеба у маркетмэйкеров
Во время своего набега на акции NASDAQ я выяснил важную вещь: торгуя этими акциями, вы никак не сможете торговать прибыльно внутри бид-аск спрэда из-за медленного исполнения. Если вы хотите торгов...
Два метода торговли акциями nasdaq
Существует два основных метода, на которые я полагаюсь, торгуя акциями NASDAQ. Эти стратегии также эффективно действуют и при торговле высоковолатильными акциями Нью-Йорке кой Фондовой Биржи. Как...
Покупка сильных акций и депонирование их на ночь
Когда вы торгуете высоковолатильными акциями на NASDAQ, будьте крайне осторожны, оставляя позиции на ночь. Многие торговцы предпочитают не держать позицию всю ночь из-за наличия волатильности. При...
Отбор акций для ночной позиции
Когда вы начнете отбор акций, составляющих эту категорию, то лучше всего присматриваться к акциям, двигающим рынок. В Интернет существует множество страниц, где сообщается о наиболее активных акци...
Маркетмейкерам не хватает акций
Существует две основные причины для того, чтобы импульс, повышающий акции, продолжался и на следующий торговый день. 1. Маркетмейкерам не хватает акций во время подъема. Помните, что для каждого п...
Торговля акциями apple computer
Время от времени силы рынка выстраиваются таким образом, что прибыльная торговля становится просто неизбежной. Мой опыт показывает, что такая возможность возникает не так уж часто. Но если уж она...
Покупка сильных акций на откате
Существует еще одна торговая стратегия, которая, как я обнаружил, хорошо работает в отношении акций NASDAQ, - это покупка сильных акций на откате. Возвратное движение возникает, когда акция открыв...
Открытие акции необычайно высоко
Чем выше ценовой уровень продажи акции без покрытия, тем больше у продавца шанс на прибыльное покрытие позиции. Это в точности противоположно длинной позиции по ней. Вы продадите бумагу до того, к...
Опасность покупки сильной акции при открытии торговли
Почему акция открылась так высоко? Потому что это была единственная цена, в которой маркетмейкеры чувствовали себя спокойно, продавая публике акции без покрытия. Что случилось позже, является прим...
Ахиллесова пята маркетмейкеров
Именно здесь бдительный дэйтрейдер может использовать свое участие в покупательском буме, чтобы причинить маркетмейкерам значительный денежный ущерб. Как только акция начнет немного стекать вниз п...
Зарабатывать прибыль за счет маркетмейкеров
И что в итоге? Маркетмейкеры, вместо того, чтобы покрывать свои короткие позиции, сейчас ощущают серьезную нехватку акций по более низким ценам. Это очень опасная ситуация. Если она пойдет по план...
Игра на торговле cnbc
Есть еще одна интересная ситуация, которую я обнаружил, -это хороший способ торговли с точки зрения компромисса между риском и вознаграждением. Я называю это торговлей CNBC. Торговля CNBC в случае...
Торговля sybase
Позвольте познакомить Вас с реальным примером, имевшим место осенью 1998 года. Помнится, я услышал объявление по телевизору. Было около 12:30 дня, главный администратор Sybase собирался выступить...
Вернейший способ обанкротиться
Потери являются частью торговли. Никто от них не застрахован. Что отличает хорошего торговца от плохого? Хороший трейдер в состоянии справляться с потерями, учиться на своих ошибках и продолжать т...
Вернейший способ обанкротиться 2
Как вам уже известно, мне не нравится рисковать по-крупному. Я предпочитаю торговать только когда чувствую, что перевес на моей стороне. Однако в тот момент мне предоставлялась уникальная возможно...
Досада от упущенной сделки
Я всегда говорил себе: если такая ситуация когда-либо повторится, я буду готов отклониться от своей торговой стратегии и принять дополнительный риск, чтобы добиться крупного успеха. Я все еще спра...
Как могла акция пойти еще ниже?
Итак, я бросился покупать тысячу акций по 101 1/2. Я подумывал купить две тысячи, но решил, что безопасней ограничиться одной. Мечты об огромной прибыли не давали мне покоя. Получалось что-то окол...
Оказавшись в нисходящем потоке, испытываешь смертельный ужас
Акция продолжала свободное падение около 25 минут. 100 1/16.. .99 7/8... 99 1/4.. ..99. В мгновение ока я потерял уже более $3,000. Это очень опасное время для любого торговца. Когда начинаешь тер...
Жадность - всесильное чувство
Акция продолжала падать, и я купил ее по 97. Это было уже второе основное правило, которое я нарушил: никогда не возвращайтесь в акцию, на которой только что потеряли деньги. И вот акция начала дв...
Хотя бы покрыть убытки
Самая основная проблема, с которой я столкнулся в тот день, была продажа ради покрытия убытка. Мне казалось, что если я не покрою потерянные в предыдущий день $3,500, то день нельзя будет назвать...
В третий раз за акцией...
Потом все начинаешь переживать заново. Я злился. Мне следовало бы продать акцию на открытии по 101 1/8. А вместо этого, как и днем ранее, я стал плыть вниз по течению. Даже после того, как я прода...
Закон мэрфи
Сделав вид, будто потеря такого количества денег совсем меня не задела, я решил понаблюдать за акцией на следующей торговый день, и это оказалось настоящей пыткой. Акция открылась на следующий тор...
Чувство опустошенности
Я вспоминаю то чувство полной опустошенности, которое не покидало меня несколько дней. Абсолютный провал! Даже сейчас, когда я пишу об этом, не могу до конца поверить в то, что произошло. Только т...
Аномальные бид-аск спрэды
Первая проблема в торговле на падении такими акциями, как Citicorp, через Интернет, заключается в размере бид-аск спрэда. Как правило, при огромной распродаже по сниженным ценам, бид-аск спрэды бы...
Аномальные бид-аск спрэды 2
Вы упустите акцию по мере ее подъема. Вы купите акцию только на пути вниз. В этом вся проблема. Волатильные акции движутся выше, потому что предложения кем-то поднимаются. Рыночные ордера — единст...
Торговля по устаревшей информации
Вторая проблема при торговле акциями Доу в течение волатильных периодов состоит в том, что во время чрезвычайных ценовых движений и большого объема. Ваша онлайновая котировка в реальном режиме вре...
Опасность краткосрочного инвестирования вместо торговли
В дополнение к проблемам, связанным с бид-аск спрэдами и отвратительным исполнением, я еще допустил несколько тактических ошибок, которые привели к потере $12,000. Оглядываясь назад, скажу, что мо...
Отказываясь сократить потери
Еще одна ошибка заключалась в том, что я отказывался сокращать свои потери. Когда бид-аск спрэд очень широк и акция идет против вас, вы немедленно должны остановить потери, то есть выйти из акции....
Возвращение в акцию после потери на ней
Возможно, я более всего пренебрег своими принципами, когда решил вернуться к той акции, на которой только что потерял деньги. И возвращался к ней целых пять раз! Если это не власть эмоций, то я не...
Покупая одно и то же количество акций дважды
Если возращение в акцию было плохой идеей, то покупка такого же количества акций во второй раз оказалась еще хуже. Одной тысячи мне вскоре стало мало. Вместо 1,000 я завладел 2,000. По мере возрас...
Торговля волатильной акцией в середине дня накануне праздников
Последней, но не малой, каплей в этой чаше разорения стал выбор волатильной акции перед выходными и Днем труда. Торговцы, как правило, очищают свои позиции перед длинными выходными, и делают они э...
Учиться на ошибках и продвигаться
Я очень надеюсь, что вы вспомните этот пример, если когда-либо окажетесь в похожей ситуации. Если вы будете торговать достаточно долго, то однажды обязательно столкнетесь с этим. Однако нужно прин...
Легко теряет деньги только глупец
Я занимаюсь онлайновой торговлей не ради острых ощущений, не ради удовольствия от удачной сделки. Мне нравится моя работа, но это не главное. Если мне нужен эмоциональный допинг, то я еду в Лас-Ве...


Торговля золотом - Статьи - Рынки золота

Рынки золота

Золотодобывающая промышленность России - Воронина И.А.
Занимая по запасам золота в недрах третье место в мире, Российская Федерация по производству золота находится на седьмом месте после ЮАР, США, Австралии, Канады, Китая и Индонезии. Уверенно наращивают добычу золота и в ближайшее время могут догнать Россию и даже потеснить ее в списке основных производителей Перу и Узбекистан.

Мировой рынок золота на современном этапе - Тен Е.
Ценовая коньюктура. Со времени перевода международной торговли золотом на свободный рыночный режим цена драгоценного металла прошла несколько более или менее продолжительных повышательных и понижательных циклов.

Мировой рынок золота—Артем Абалов
С древнейших времен и до наших дней золото является мерилом богатства. Хранимое в слитках, монетах, украшениях, оно всегда приковывало взоры людей. Многотысячелетняя история обращения благородных металлов поистине неотделима от истории развития человеческого общества.

Татьяна Дери - Вперед в прошлое!
Долгое время в Китае торговля золотом была очень ограничена. Однако времена меняются, и в октябре 2002 г. в Шанхае открылась золотая биржа. Торги на драгоценный металл начались успешно. Однако слабая нормативная база и НДС тормозили развитие биржи.

Алексей Васильев - Вчерашние деньги – «вечные» ценности
Уже полгода золотой рынок демонстрирует, насколько он может быть крепким в новом веке. Ряды пессимистов, ожидавших падения золота ниже $250 за унцию, значительно поредели. Сейчас большинство считают, что риск падения цены ниже $270 за унцию невелик. Нельзя сказать, что доверие к золоту выросло – скорее, упал интерес к валютам, считающимся стабильными.