Адаптивный метод - Статьи -Фильтры


Фильтры

Плясунов А.С. - Расчет индикатора «индекс доллара» и его применение для прогнозирования курсов валют
Идея применения индекса доллара для прогнозирования движения четырех основных валютных пар на FOREX по сути является попыткой сочетать технический и фундаментальный анализ. Фундаментальная сторона подхода заключается в попытке определить «абсолютную» цену доллара с учетом всех его соотношений с другими валютами, так как известно, что основную роль (в общем случае) в движениях любой валютной пары играет именно доллар

Черносов Д.В. - Рекомендации к использованию пакета фильтров
Данная статья является дополнением к предыдущей, с учетом критических замечаний (действительно полезных и конструктивных). В ней приведены тексты индикаторов для построения низко-, высокочастотных и полосовых фильтров. Исходная функция переделана так, что сумма весовых коэффициентов теперь всегда равна 1. Добавлены такие характеристики фильтра, как групповое время замедления и импульсная характеристика. Приведен вид окна Омеги с заведенным на нее пакетом фильтров (Т1=15, Т2=45). А также рекомендации для трейдеров:

Волков И.И., Черносов Д.В. - Сглаживание выбросов частотных характеристик нерекурсивных фильтров
Наличие выбросов частотных характеристик полосовых фильтров при значениях частот, близких к частотам среза, говорит не о плохих алгоритмах фильтрации, а о проявлении так называемого эффекта Дирихле. Эффект Дирихле наблюдается тогда, когда тригонометрическим рядом Фурье аппроксимируется разрывная функция. Проявление эффекта состоит в том, что в точках разрыва наблюдаются выбросы.

Алайцев П.И. - Реализация обмена данными между индикаторами и стратегиями в or tradestation
В OR TradeStation (2000i, ProSuite) отсутствует механизм передачи данных (глобальные переменные) между разными аналитическими алгоритмами. Единственной глобальной переменной, доступной и в индикаторах, и в стратегиях, является MarketPosition. Если, к примеру, некая стратегия генерирует сигнал открытия позиции, то применить алгоритм скользящего стопа и, главное отобразить значения стопов на чарте, средствами OR TradeStation невозможно. Задачу удалось решить с помощью программы Puls, разработанной GELIUMом. Эта программа как раз и реализует механизм глобальных переменных, отсутствующий в OR TradeStation.

Волков И.И., Черносов Д.В. - Методика построения медианного фильтра
Для исключения из входного сигнала помех типа «игла» используется, так называемая, «медианная фильтрация». Для этого делаем выборку из Q значений входного сигнала (Q желательно брать нечетным) упорядочиваем ее по возрастанию (убыванию) и берем значение оказавшееся посередине упорядоченной выборки в качестве выходного сигнала