Адаптивный метод - Статьи -Ряды


Ряды

Александр Горчаков - Статистические модели. Прогноз Финансовых рядов
Современная финансовая математика формулирует ряд положений, по которым достаточно четко можно сказать, что либо эта стратегия существует, либо она не существует. И начну я как раз с тех статистических моделей, «антисистемных» моделей, моделей эффективного рынка, которые говорят о том, что таких систем нет.

Ряд Фурье
Теория многочленной аппроксимации. Попробуем теперь изложить подобную теорию для аппроксимации периодических функций рядами Фурье. В качестве примера рассмотрим разложение прямоугольного колебания в ряд Фурье. Подобное колебание, называемое меандром, находит широкое применение в технике.

Временные ряды. Aнализ временных рядов и цифровая обработка сигналов в трейдинге –Алексей Григорьев
Временной ряд - это последовательность значений какой либо величины в разные моменты времени. Мы встречаем их сплошь и рядом. В медицине это может быть кардиограмма, в геологии это может быть эхо идущее от землетрясения, в астрономии это могут быть графики солнечной активности или сигналы от далеких галактик принимаемые радиотелескопом. В экономике это могут быть изменения уровня безработицы или процентных ставок.

Прогноз временного ряда
Этот технический индикатор основывается на анализе линейной регрессии. Значение индикатора для каждого бара основывается на анализе регрессии предыдущих N баров. Число N задается периодом регрессии в окне параметров индикатора TSF. Пользователь также задает период прогноза.

Физика на рынке Форекс - Валерий Мухаммедов
В статистических исследованиях наличие сезонных гармоник представляет помеху, поскольку затрудняет анализ исследуемых процессов. Но можно поменять взгляд на ситуацию. Вместо пассивного наблюдения за процессом нужно стать его активным участником. Теперь у нас есть некоторый инструмент, который постоянно действует на наблюдаемую систему некоторой обобщенной гармонической силой, и мы будем измерять реакцию системы на приложение этой силы